رگرسیون خطی در حال حرکت

رگرسیون خطی در حال حرکت یک شکل پویا از شاخص رگرسیون خطی است.

رگرسیون خطی با گرفتن نقاط مختلف داده در یک نمونه و ارائه خط "بهترین تناسب" برای مطابقت با روند کلی در داده ها کار می کند. حتی اگر بازارها طی یک دوره خاص بالا بروند ، ممکن است یک خط رگرسیون خطی هنوز به پایین بیاید (و برعکس). این به این دلیل است که بیشتر اشکال رگرسیون خطی مبتنی بر میانگین (میانگین) است و به Outliers حساس هستند.

کارگزاران بازرگانی رگرسیون خطی در حال حرکت

مهارت

مهارت ها یک برند هیجان انگیز است که در اروپا و فراتر از آن تنظیم شده است و 900+ ابزار را در 7 کلاس دارایی ارائه می دهد و از 0. 2 پیپ پخش می شود.

80 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

برتری

معاملات قابل اعتماد و مقرون به صرفه از سال 2009. به بیش از 900000 نفر دیگر که در 1000+ محصولات CFD تجارت می کنند بپیوندید. تجارت CFD های فارکس از 0. 0 پخش در حساب خام ما از طریق TradingView ، MT4 یا MT5. Vantage ASIC تنظیم شده و بودجه مشتری تفکیک می شود. کمتر از 2 دقیقه یک حساب باز کنید.

مشتق

Deriv.com CFD و ضرب با اهرم 1: 1000 را ارائه می دهد. دسترسی به شاخص های نوسانات را منحصراً در مشتق دریافت کنید.

به عنوان مثال ، اگر در طی 50 دوره گذشته به بازار نفت خام نگاه کنیم ، می توانیم بر اساس جایی که خط رگرسیون خطی شروع و متوقف می شود ، ببینیم ، بازار در این زمان در واقع قیمت دارد. با این حال ، هنگامی که ما خط را ترسیم می کنیم ، در واقع کمی منفی شیب دار است.

رگرسیون خطی متحرک جریان این خطوط رگرسیون خطی را با گذشت زمان نشان می دهد. نقاط پایانی این دو خط همیشه با فرض اینکه آنها در همان دوره ترسیم شده اند ، مطابقت دارند.(در این حالت ، هر دو 50 دوره طول دارند.)

استفاده از رگرسیون خطی در حال حرکت

رگرسیون خطی در حال حرکت ممکن است شبیه به میانگین متحرک باشد ، اما در محاسبه آن متفاوت است. میانگین حرکت با استفاده از میانگین قیمت های بسته ، مانند میانگین های ساده در حال حرکت (SMA) محاسبه می شود. از طرف دیگر ، آنها را می توان با اختصاص وزن بیشتر به قیمت های اخیر و وزن متناسب با قیمت های دورتر در گذشته محاسبه کرد و سپس میانگین آن را در کنار هم قرار داد.(در این حالت ، رایج ترین شکل میانگین حرکت نمایی یا EMA است.)

رگرسیون خطی در حال حرکت یک سری مداوم از نقاط پایانی خط رگرسیون خطی است و به آنها می پیوندد.

بر اساس این روشهای مختلف ، حرکت رگرسیون خطی تمایل به بغل کردن قیمت بسیار نزدیکتر از حرکت میانگین های مشابه در همان تناوب دارد. ما می توانیم این را در نمودار روغن خام با خط رگرسیون خطی صورتی/فوکسیا به رنگ و میانگین حرکت ساده نیروی دریایی مشاهده کنیم.

در برخی از نقاط ، خط رگرسیون خطی متحرک در صورت نوسانات و تغییر سریع در روند ، از قیمت منحرف می شود. این امر به ویژه در دوره های طولانی تر ، مانند خط 50 دوره مورد استفاده در نمودار بالا صادق است. خط کمی طول می کشد تا "به دست بیاید" به قیمت. در پایان ، هنگامی که بازار به سمت حرکت در یک جهت خاص حرکت می کند ، چه از طرف بالا ، پایین و چه در کنار هم حرکت کند.

از آنجا که SMA به طور متوسط از 50 شمع گذشته است (همانطور که در بالا نشان داده شده است) ، و در مورد "بهترین مناسب" داده ها ، در پیروی از عملکرد قیمت "تنبل" خواهد بود.

ما می توانیم این را ببینیم حتی اگر دوره را به 20 محکم کنیم.

رگرسیون خطی در حال حرکت می تواند یک جایگزین متوسط در حال حرکت در نظر گرفته شود. مانند SMAS و EMA ، در سیستم های زیر بهترین کار را انجام می دهد. حرکت میانگین خطی می تواند بینشی در جهت یک روند ، بزرگی و سرعت تغییر ایجاد کند. برای معامله گران روند و حرکت ، همه اینها می توانند با رگرسیون خطی حرکت کنند.

برای کسانی که معکوس قیمت را تجارت می کنند ، یک استراتژی متقاطع با استفاده از رگرسیون خطی در حال حرکت می تواند قابل استفاده باشد. حتی ممکن است با نحوه حرکت رگرسیون خطی پاسخگوتر به قیمت باشد. با این تفکر ، معکوس ها را می توان زودتر نسبت به میانگین حرکت گرفتار کرد.

در بخش مثال های تجاری در زیر ، ما در نظر خواهیم گرفت که رگرسیون خطی در حال حرکت در هر دو روند زیر و سیستم های معکوس قیمت را اعمال کنیم.

نمونه های تجاری

روند زیر

اول ، ما با حرکت رگرسیون خطی در چارچوب یک روند زیر شروع خواهیم کرد. ما آن را در زمینه سه شاخص مختلف اجرا خواهیم کرد. ما رگرسیون خطی متحرک را در کنار نشانگر آرون و یک میانگین اصلی حرکت ساده (SMA) استفاده خواهیم کرد.

برای حرکت رگرسیون خطی ، دو خط وجود خواهد داشت-یکی با مدت 20 و دیگری با مدت 100. 20 دوره نمایانگر خط رگرسیون خطی "سریع" در حال حرکت است که نسبت به "آهسته" نسبت به قیمت واکنش پذیر تر خواهد بود. خط ، که کمتر واکنشی خواهد بود.

بنابراین ، اگر 20 دوره بالاتر از 100 دوره اجرا شود ، قیمت در صعود در نظر گرفته می شود. اگر 20 دوره زیر 100 دوره اجرا شود ، قیمت در روند نزولی در نظر گرفته می شود.

نشانگر آرون دارای دو مؤلفه است - "aroon up" (خط سبز) و "aroon down" (خط قرمز). این به عنوان یک ابزار تأیید روند دیگر است. این نشانگر نشان دهنده صعودها است که آروون در بالای آرون پایین است. به همین ترتیب ، رکودها با آروون در بالای آروون به بالا نشان داده می شوند.

با این کار ، ما از SMA 100 دوره استفاده خواهیم کرد. این تصویری از روند گسترده تر به ما می دهد.

قوانین ما به شرح زیر خواهد بود:

معاملات طولانی

1. خط رگرسیون خطی در حال حرکت 20 دوره بالاتر از خط 100 دوره
2. "آرون بالا" بالاتر از "آروون پایین"
3. SMA مثبت شیب دار است

معاملات کوتاه

1. خط رگرسیون خطی در حال حرکت 20 دوره زیر خط 100 دوره
2. "آرون بالا" در زیر "آرون پایین"
3. SMA به طور منفی شیب دار

خروج تجارت

1. هنگامی که هر یک از سه قانون فوق مربوط به تجارت غیر واقعی می شود

روند زیر به عنوان مثال

در اینجا نمودار S& P 500 داریم. با وجود 100 دوره SMA که به طور مثبت در کل شیب دار شده است ، این بدان معنی است که ما همچنان روی معاملات طولانی متمرکز هستیم. سیگنال های تجاری هر زمان که خط رگرسیون خطی در حال حرکت 20 دوره (صورتی) بالاتر از خط 100 دوره (TEAL) باشد ، تولید می شود و آروون نیز یک صعود را نشان می دهد (یعنی سبز بالاتر از قرمز). این مناطق توسط خطوط عمودی سفید در زیر مشخص شده است.

از این پنج فرصت ، چهار نفر از آنها در پول به پایان رسیدند و یک نفر تقریباً براکون بود.

معکوس قیمت

رگرسیون خطی در حال حرکت نیز می تواند در زمینه یافتن معکوس قیمت در بازار استفاده شود.

برای معاملات معکوس قیمت ، به طور کلی توصیه می شود برای دوره های کوتاه تر برای حرکت به طور متوسط استراتژی های متقاطع (و شاخص های مشابه ، مانند حرکت رگرسیون خطی) استفاده کنید. هنگامی که دوره ها کوتاه تر می شوند ، نسبت به عملکرد قیمت واکنش بیشتری دارند و بنابراین احتمال بیشتری برای تشخیص سریع تر وارونها وجود دارد.

بر این اساس ، در این حالت ، توصیه می شود دوره ها را به 25 یا زیر ادامه دهید. در این حالت ، ما با یک رگرسیون خطی در حال حرکت 5 دوره به عنوان خط "سریع" خود و یک خط 20 دوره به عنوان خط "آهسته" خود خواهیم رفت. 5 دوره در حال حرکت از بالای 20 دوره ، یک کراس اوور صعودی را نشان می دهد ، در حالی که 5 دوره ای که در زیر 20 دوره حرکت می کند ، یک کراس اوور نزولی را نشان می دهد.

برای افزایش احتمال آماری هر سیگنال معین ، ما از کانال های Keltner در رابطه با کراس اوور استفاده خواهیم کرد. ما از یک تنظیم 20 دوره در کانال ها و چند برابر 3. 5x در محدوده متوسط واقعی استفاده خواهیم کرد.(اطلاعات بیشتر در مورد کانال های Keltner و مؤلفه شاخص را می توان در این مقاله یافت.)

بنابراین استراتژی این خواهد بود که منتظر گزاف گویی کانال Keltner باشد تا با یک متقاطع خط رگرسیون خطی متحرک در همان جهت همزمان شود. به عنوان مثال ، اگر ما از باند فوقانی کانال Keltner تماس بگیریم-که می تواند به عنوان یک علامت نزولی تعبیر شود (قیمت در یک جهت بیش از حد کشیده می شود)-ما به دنبال یک صلیب از 5 دوره خواهیم بود ("سریع") در حال حرکت خط رگرسیون خطی زیر 20 دوره (" کند ").

برای خروج های تجاری ، می توانیم از گروه میانی کانال Keltner ارتباط برقرار کنیم.(با مراجعه به قسمت تنظیمات نشانگر در پلت فرم نرم افزار Charting شخص ، این را می توان ترسیم کرد.)

بنابراین ، ما می توانیم قوانین خود را به شرح زیر ذکر کنیم:

معاملات طولانی

1. خط رگرسیون خطی در حال حرکت 5 دوره بالاتر از خط 20 دوره
2. لمس اخیر باند پایین کانال Keltner

معاملات کوتاه

1. خط رگرسیون خطی در حال حرکت 5 دوره زیر خط 20 دوره
2. لمس اخیر گروه برتر کانال کلتنر

خروج تجارت

1. لمس باند میانی کانال Keltner ، یا
2. متقاطع خط رگرسیون خطی متحرک متعاقب آن ، بی اعتبار بودن سیگنال

نمونه واژگونی قیمت

در اینجا ما یک فرصت برگشت قیمت در جفت ارز AUD/USD داریم که معیارهای این سیستم را برآورده می کند.

قیمت شروع به به چالش کشیدن باند برتر کانال Keltner می کند ، اما خط رگرسیون خطی در حال حرکت سریع بالاتر از آهسته است (نشانگر عدم وارونگی در روند) است. قیمت در امتداد باند بالا ادامه می یابد تا خط آهسته از سریع حرکت کند. در این مرحله می توانیم وارد یک تجارت کوتاه شویم.(فلش قرمز ورودی را مشخص می کند در حالی که پیکان سفید خروج تجارت را مشخص می کند.)

ما شاهد حرکت کم عمق به دنبال این مطلب بودیم اما صعود پس از این نقطه ادامه یافت و هرگز آن را به خط میانی کانال نرفت. هنگامی که خط سریع از بالای آهسته حرکت کرد (نمایانگر از سرگیری رسمی از صعود) ، این تجارت با ضرر کوچک بسته شد.

در مثال دوم ، سناریوی مشابهی را می بینیم. یک حرکت پشت سر هم وجود دارد که قیمت را در امتداد کانال Keltner بالا می برد. ما می بینیم که خط رگرسیون سریع در حال حرکت در بالای خط آهسته باقی مانده است ، که به ما می گوید فعلاً به صعود احترام بگذاریم. پس از پایان حرکت ، می بینیم که خط رگرسیون آهسته در بالای روز حرکت می کند و در آنجا ورودی کوتاه خود را می گیریم (فلش قرمز).

ما به دنبال آن فشار بیشتری به گروه بالای کانال Keltner می بینیم ، اما قیمت در نهایت به خط میانی کانال باز می گردد. در پایان ، این تجارت تقریباً شکسته می شود.

نتیجه

رگرسیون خطی در حال حرکت یک روند زیر است که یک نسخه پویا از نشانگر رگرسیون خطی را ترسیم می کند. مفهوم این است که روند را با استفاده از میانگین های اساسی یا میانگین وزنی - مانند مورد میانگین حرکت - ردیابی نکنید ، بلکه با استفاده از خط "بهترین تناسب" برای مطابقت با داده ها.

حرکت رگرسیون خطی می تواند به عنوان یک شکل جایگزین از میانگین متحرک مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا از نظر آنچه سعی می کنند در مورد قیمت از نظر مفهومی استفاده کنند بسیار نزدیک هستند. آنها می توانند به یک معامله گر کمک کنند تا تعیین کند که روند به کجا می رود ، بزرگی آن و میزان تغییر آن است.

این برای معامله گران به دنبال پایداری از روند غالب در بازاری که در آن تجارت می کنند ، مفید است. کسانی که معکوس تجارت می کنند نیز ممکن است با استفاده از متقاطع مفید به عنوان ابزاری برای کمک به شناسایی فرصت ها باشند.

مثل همیشه ، هرگز برای تصمیم گیری در مورد تجارت نباید از هیچ شاخصی به تنهایی استفاده کند. رگرسیون خطی در حال حرکت باید به عنوان بخشی از یک سیستم گسترده تر استفاده شود که شامل شاخص های دیگر ، تجزیه و تحلیل قیمت و/یا تجزیه و تحلیل اساسی برای هدایت تصمیمات معاملاتی است.