9 بهترین شاخص فنی برای بازار سهام

9 بهترین شاخص فنی برای تجزیه و تحلیل بازار سهام ، مقاله ای در مورد بهترین ابزارها برای کمک به معامله گران برای شناسایی روندها ، شرایط بیش از حد و شرایط بیش از حد و کمک به اشاره به نقاط ورود و خروج است. معامله گران و سرمایه گذاران از همه جنبه های زندگی از این شاخص ها به طور گسترده ای استفاده می کنند تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد زمان خرید یا فروش سهام بگیرند.

در حجم تعادل

نشانگر حجم در تعادل یا OBR ، جریان منفی و مثبت را به امنیت در مدت زمان مشخص اندازه گیری می کند. این نشانگر حجم پایین کل را از کل حجم کم می کند.

حجم بالا ، میزان حجم در روز را که قیمت آن افزایش یافته است ، توصیف می کند. از طرف دیگر ، حجم پایین حجم در هر روز که قیمت کاهش می یابد ، تعریف می کند.

به طور روزانه ، حجم تعادل به اضافه یا کم کردن حجم از نشانگر بر اساس این که قیمت افزایش یافته یا پایین تر کاهش یافته است ، کمک می کند.

خریداران مایل هستند با خرید هر زمان که OBV در حال افزایش است ، قیمت را افزایش داده و قیمت را بالاتر بگذارند. با این حال ، افت ابعاد نشان می دهد که فروشندگان در برابر خریداران قدرت بیشتری کسب می کنند و از این رو معامله گران باید کاهش قیمت را پیش بینی کنند. بنابراین ، شاخص به عنوان یک ابزار تأیید روند عمل می کند. اگر قیمت و همچنین تجمع Obv ، این نشان می دهد که این شاخص ادامه روند را تأیید می کند.

معمول است که یک معامله گر از واگرایی در کنار حجم متعادل استفاده کند. این امر به ویژه در مواردی که قیمت و شاخص در جهات مختلف حرکت می کنند ، محبوب است. در جایی که قیمت در حال افزایش است اما Obv در حال کاهش است ، سیگنال می تواند نشان دهنده خریداران ضعیف باشد ، از این رو احتمال معکوس قیمت قوی است.

خط تجمع/توزیع

خط A/D یا خط تجمع/توزیع به تعیین جریان پول به داخل و خارج از کلاس دارایی معین کمک می کند.

به جای اینکه قیمت باز را در نظر بگیرید ، آن را به عنوان تا حدودی شبیه به شاخص Obv فکر کنید. این محاسبه فقط قیمت بسته شدن را در نظر می گیرد. علاوه بر این ، استفاده از محدوده معاملات به عنوان مدت زمان معاملات است و جایی که قیمت بسته شدن باید قیمتی در نزدیکی آن محدوده باشد.

همانطور که مشاهده می کنید ، هر دو محاسبات متفاوت هستند و ممکن است هر یک در شرایط خاص به خوبی کار کنند. بنابراین ، توجه داشته باشید که هر یک از این دو شاخص در موارد خاص بهتر عمل می کنند.

جایی که خط نشانگر به سمت بالا می رود ، این به سیگنالی برای خریداران تبدیل می شود که شروع به نشان دادن علاقه می کنند زیرا قیمت سهام از محدوده میانی نقطه بسته می شود. بنابراین اعتبار بالایی را تأیید می کند.

در مواردی که خط تجمع/توزیع در حال کاهش است ، نشان می دهد که قیمت در زیر نقطه میانی دامنه روزانه خود بسته می شود ، بنابراین هرگونه احتمال صعود و از این رو تأیید روند نزولی را باطل می کند.

در بیشتر موارد ، معامله گران از خط A/D در کنار واگرایی استفاده می کنند. هنگامی که A/D شروع به کاهش می کند ، قیمت شروع می شود. بنابراین به معامله گر نشان می دهد که روند می تواند در هر زمان معکوس معکوس شود. در مقابل ، جایی که روند روند پایین تر است و خط A/D در حال افزایش است ، این نشان می دهد که قیمت های بالاتر قریب الوقوع هستند.

شاخص جهت متوسط

شاخص جهت دار ADX یا متوسط حرکت و قدرت یک روند را اندازه گیری می کند. به همین دلیل شاخص جهت متوسط متعلق به دسته شاخص های روند است. با این وجود ، به یاد داشته باشید که خواندن 40 در ADX یک روند جهت دار قوی را نشان می دهد که می تواند به سمت بالا یا رو به پایین باشد.

ADX هنگامی که زیر 20 سال سقوط می کند ، یک روند ضعیف را نشان می دهد.

در یک نمودار ، کد رنگی ADX معمولاً سیاه است. سپس دو خط دیگر وجود دارد که می توانند برای نشان دادن ADX استفاده شوند. اینها می توانند DI+ و DI- باشند. یک خط D+ معمولاً به رنگ قرمز رنگ است ، در حالی که D- به عنوان کد رنگ آن سبز است.

هر سه خط در همگام سازی کار می کنند تا به نشانگر جهت یک روند و قدرت یا حرکت روند کمک کنند.

نشانگر آرون

شاخص آرون یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی برای اندازه گیری قدرت و جهت یک روند است. از دو خط تشکیل شده است: خط آروون و خط پایین آررون. خط آروون بالا قدرت صعود را اندازه گیری می کند ، در حالی که خط پایین آروون قدرت پایین آمدن را اندازه گیری می کند. خواندن زیاد در خط آروون نشان دهنده صعود شدید است ، در حالی که یک خواندن زیاد در خط پایین آروون نشانگر نزولی شدید است. خطوط بین 0 تا 100 نوسان می کند ، با مقادیر نزدیک به 100 نشان دهنده یک روند قوی تر است. نشانگر آرون به معامله گران کمک می کند تا تغییرات روند ، معکوس روند بالقوه و ورود زمان و نقاط خروج را شناسایی کنند.

نشانگر aroon با خط A/D متفاوت است زیرا دومی به اندازه گیری جریان پول به داخل و خارج از دارایی کمک می کند ، در حالی که از نشانگر آروار برای اندازه گیری قدرت و جهت یک روند در قیمت دارایی استفاده می شود.

MACD

شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب برای شناسایی تغییرات در قدرت ، جهت ، حرکت و مدت زمان روند قیمت سهام است. تحلیلگران با کم کردن میانگین متحرک 26 روزه (EMA) از EMA 12 روزه به آن می رسند. نتیجه خط MACD است.

EMA 9 روزه MACD به نام "خط سیگنال" نیز در نمودار ترسیم شده است. خط MACD اغلب در بالا و زیر خط سیگنال نوسان می کند ، و هنگامی که از بالای خط سیگنال عبور می کند ، یک سیگنال صعودی است و نشان می دهد که احتمالاً سهام در مقدار افزایش می یابد. برعکس ، هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، یک سیگنال نزولی است ، نشان می دهد که سهام احتمالاً در ارزش کاهش می یابد.

MACD همچنین دارای هیستوگرام است که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است و در بالا و زیر خط صفر ترسیم شده است. هنگامی که هیستوگرام بالاتر از خط صفر است ، نشانگر حرکت صعودی است ، در حالی که وقتی زیر خط صفر است ، نشانگر حرکت نزولی است. هرچه فاصله بین MACD و خط سیگنال بزرگتر باشد ، حرکت قوی تر می شود.

به طور خلاصه ، MACD یک شاخص حرکت است که از رابطه بین دو میانگین متحرک برای شناسایی تغییرات در روند قیمت سهام استفاده می کند ، اطلاعاتی در مورد جهت ، قدرت و حرکت یک روند ارائه می دهد و هیستوگرام به تأیید جهت کمک می کندروند. معامله گران از آن به عنوان ابزاری برای ورود و خروج از زمان استفاده می کنند.

نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن سهام را با محدوده قیمت خود در طی یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. این شاخص به منظور ارائه اطلاعات در مورد محل نزدیک نسبت به محدوده کم سطح در یک دوره معین است. این شاخص بین 0 تا 100 نوسان می کند ، با قرائت های بالاتر از 80 نشان می دهد که سهام بیش از حد است و خوانش های زیر 20 نشان می دهد که یک سهام بیش از حد است.

معامله گران هنگام محاسبه نوسان ساز تصادفی ، ٪ k و ٪ D ، دو خط را در نظر می گیرند. خط ٪ K یک خط سریع است و متخصصان با گرفتن قیمت بسته شدن فعلی و کم کردن کمترین دوره مشخص شده ، به آن می رسند ، سپس این مقدار را با تفاوت بین بالا و پایین دوره مشخص تقسیم می کنند. خط ٪ D یک خط کندتر است و با در نظر گرفتن میانگین متحرک از خط ٪ K محاسبه می شود.

دو خط ترسیم شده ، خط ٪ K و خط ٪ D روش استاندارد برای نشان دادن نوسان ساز تصادفی هستند. خط ٪ K بین 0 تا 100 نوسان می کند ، با مقادیر نزدیک به 100 نشان می دهد که سهام در نزدیکی 52 هفته خود معامله می کند و مقادیر نزدیک به 0 نشان می دهد که سهام در نزدیکی 52 هفته خود معامله می کند. سپس خط D به عنوان یک خط سیگنال ترسیم می شود. هنگامی که خط ٪ k از بالای خط ٪ d عبور می کند ، یک سیگنال صعودی است ، نشان می دهد که احتمالاً سهام در ارزش افزایش می یابد. برعکس ، هنگامی که خط ٪ K از زیر خط ٪ D عبور می کند ، یک سیگنال نزولی است ، نشان می دهد که سهام احتمالاً در ارزش کاهش می یابد.

به طور خلاصه ، نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن سهام را با محدوده قیمت خود در طی یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند ، با استفاده از خطوط ٪ k و ٪ d محاسبه می شود و به عنوان دو خط ترسیم می شود. خط k بین 0 تا 100 نوسان می کند و خط ٪ D یک خط سیگنال است. معامله گران از آن به عنوان ابزاری برای ورود و خروج از زمان استفاده می کنند.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص شتابدار است که میزان سود اخیر یک سهام را با بزرگی تلفات اخیر خود مقایسه می کند. با استفاده از مراحل زیر محاسبه می شود:

1. اول ، میانگین سود با جمع بندی سود در تعداد مشخصی از دوره ها ، معمولاً 14 و تقسیم بر 14 محاسبه می شود.
2. در مرحله بعد ، میانگین ضرر با جمع بندی ضررها در همان تعداد دوره ها و تقسیم 14 محاسبه می شود.
3. RSI سپس با تقسیم متوسط افزایش بر اساس میانگین ضرر محاسبه می شود و سپس مقدار 100 - (100 / (1 + RS)) را در نظر می گیرد.
4. RSI به عنوان یک خط در نوسان بین 0 تا 100 ترسیم شده است.

هنگامی که RSI بالاتر از 70 است ، بیش از حد به نظر می رسد ، نشان می دهد که ممکن است سهام برای تصحیح قیمت باشد. برعکس ، هنگامی که RSI زیر 30 سال است ، آن را بیش از حد در نظر گرفته می شود ، نشان می دهد که ممکن است سهام کم ارزش باشد و به دلیل افزایش قیمت باشد.

میانگین حرکت

میانگین متحرک ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که به صاف کردن داده های قیمت و شناسایی روند در یک دوره زمانی کمک می کند.

میانگین متحرک معمولاً میانگین قیمت بسته شدن سهام در طی تعداد مشخصی از دوره ها مانند 10 ، 20 ، 50 یا 200 روز است. نتیجه خطی است که در یک نمودار ترسیم شده است و از آن برای کمک به شناسایی روندها و صاف کردن نوسانات استفاده می شود.

انواع مختلفی از میانگین های متحرک مانند میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA) وجود دارد.

میانگین متحرک ساده مجموع قیمت های پایانی یک سهم در یک تعداد دوره مشخص و تقسیم بر تعداد دوره ها است. از سوی دیگر، میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به قیمت های اخیر و وزن کمتری به قیمت های قدیمی می دهد.

معامله گران اغلب از میانگین متحرک در ترکیب با سایر اندیکاتورها برای شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج زمانی و تایید سیگنال ها استفاده می کنند. به عنوان مثال، زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود و نشان می دهد که احتمال افزایش ارزش سهام وجود دارد. برعکس، زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند، یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود و نشان می دهد که احتمال کاهش ارزش سهام وجود دارد.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری نوسانات قیمت سهام استفاده می شود. آنها دو انحراف استاندارد رسم شده به دور از میانگین متحرک دارند، معمولاً میانگین متحرک 20 روزه، و کانالی در اطراف عملکرد قیمت سهام ایجاد می کنند.

باند بولینگر بالا نشان دهنده حد بالای نوسانات سهام است، در حالی که باند بولینگر پایین نشان دهنده حد پایین است. عرض باندهای بولینگر بر اساس نوسانات سهام متفاوت است. زمانی که سهم نوسان بیشتری داشته باشد، نوارها از هم دورتر خواهند شد و زمانی که سهم نوسانات کمتری داشته باشد، نوارها به هم نزدیکتر خواهند شد.

معامله گران از باندهای بولینگر برای تعیین شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد استفاده می کنند. هنگامی که قیمت سهام به باند بالایی بولینگر می رسد، بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود و ممکن است به دلیل اصلاح قیمت باشد. برعکس، زمانی که قیمت سهام به باند بولینگر پایین تر می رسد، بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود و ممکن است به دلیل افزایش قیمت باشد.

روش دیگری که معامله گران از باندهای بولینگر استفاده می کنند، جستجوی اقدامات قیمتی است که خارج از باندها اتفاق می افتد، که سیگنالی از تغییر روند بالقوه در نظر گرفته می شود. هنگامی که قیمت سهام به بالای باند بولینگر بالا می رود، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که وقتی قیمت سهام به زیر باند بولینگر پایین می رود، سیگنال نزولی محسوب می شود.

درباره نویسنده

ریچارد آدریان // Fintech UX Writer ریچارد دارای 5 سال تجربه به عنوان نویسنده محتوا در حوزه فین تک است. علاقه اصلی ریچارد به نوآوری ها و مدل هایی است که باعث تغییرات مالی می شوند، به ویژه حوزه های پیرامون DeFi، مدیریت سرمایه، بلاک چین، برنامه های غیرمتمرکز و بازی های بلاک چین.