یک راهنمای جامع برای PSAR

نشانگر توقف و معکوس پارابولیک (PSAR) مجموعه ای از نقاط را روی یک نمودار قرار می دهد تا نشان دهد که آیا یک سهام به سمت بالا یا پایین می رود و نشان می دهد که چه زمانی روند قیمت پیش از معکوس بالقوه است. PSAR در سال 1978 توسط ولز وایلدر ساخته شد و از آن زمان به عنوان ابزاری برای شناسایی روند قیمت و همچنین نقاط ورود و خروج بالقوه در بین معامله گران محبوب است. هنگامی که در ترکیب با سایر شاخص ها برای تأیید معکوس های احتمالی استفاده می شود ، PSAR می تواند یک شاخص قدرتمند برای معاملات سهام روند باشد.

نوع نشانگر

PSAR یک روند زیر است ، که اساساً در طی یک روند عقب مانده است تا جهت یک روند قیمت را نشان دهد. اگر PSAR کمتر از قیمت سهام در فواصل زمانی مکرر باشد ، نشان می دهد که سهام روند رو به بالا است ، در حالی که اگر PSAR از قیمت سهام بیشتر باشد ، نشان می دهد که سهام روند نزولی دارد. قدرت PSAR این است که اگر ارزش آن از زیر قیمت سهام به بالای آن یا برعکس بپردازد ، می تواند معکوس ها را پیش بینی کند.

محاسبه PSAR

محاسبه PSAR به ویژه دشوار است زیرا بستگی به این دارد که آیا ارزش PSAR در حال افزایش است یا در حال سقوط است و شامل یک عامل شتاب است که با هر بازه زمانی در روند فعلی تغییر می کند. ضریب شتاب یک مؤلفه مهم در محاسبه PSAR است - به طور معمول ، با مقدار 0. 02 شروع می شود و هر بار که قیمت سهام به بالاترین یا پایین ترین پایین ترین روند فعلی تا حداکثر مقدار بالاترین مقدار پایین ترین یا پایین ترین مقدار پایین می رسد ، با مقدار 0. 02 افزایش می یابد. از 0. 20

اگر قیمت سهام و به تبع آن PSAR به سمت بالا باشد ، PSAR با کم کردن PSAR دوره آخرین دوره از بالاترین میزان بالا در صعود محاسبه می شود ، آن مقدار را با ضریب شتاب ضرب می کند و سپس نتیجه را به PSAR دوره قبلی اضافه می کند. بدین ترتیب:

PSAR (Uptrend) = فاکتور شتاب قبلی PSAR + (بالاترین بالا - PSAR قبلی)

اگر قیمت سهام و PSAR روند نزولی داشته باشد ، محاسبه PSAR تا حدودی متفاوت است. برای محاسبه PSAR ، کمترین میزان پایین آمدن جریان فعلی را از PSAR دوره زمانی قبل (برعکس تفریق برای یک صعود) کم کنید ، نتیجه را با ضریب شتاب ضرب کنید و این را به PSAR قبلی اضافه کنید. بدین ترتیب:

PSAR (پایین آمدن) = فاکتور شتاب PSAR + قبلی*(PSAR قبلی - کمترین کم)

همچنین شایان ذکر است که PSAR نمی تواند بالاتر از پایین ترین دوره های دو دوره قبلی در یک صعود یا زیر اوج دو دوره زمانی قبلی در یک روند نزولی باشد. در این موارد ، از کمترین از دو پایین یا بالاترین از دو اوج به عنوان مقدار PSAR جدید استفاده کنید.

عامل شتاب

ضریب شتاب متغیر اصلی در محاسبه PSAR است که می تواند برای دستیابی به اثرات مختلف با شاخص ، و به ویژه برای تنظیم حساسیت PSAR و تمایل آن به تلنگر از بالا رفتن به پایین آمدن و برعکس. با کاهش تغییر در ضریب شتاب با هر بالا یا پایین جدید ، می توان حساسیت PSAR را کاهش داد و با افزایش تغییر در ضریب شتاب با هر بالا یا پایین جدید افزایش یافت. بنابراین ، یک مرحله از 0. 01 در فاکتور شتاب باعث ایجاد معکوس کمتر در PSAR می شود ، در حالی که یک مرحله از 0. 03 بیشتر تولید می کند. مراقب دومی باشید ، زیرا می تواند باعث شود PSAR بیش از حد معکوس شود و نه اینکه در واقع عمل قیمت روند را دنبال کند.

راه دیگر برای تنظیم دقیق ضریب شتاب ، تغییر حداکثر مقدار آن است. حداکثر مقدار پایین تر ، به عنوان مثال 0. 10 ، معکوس کمتری نسبت به حداکثر حداکثر بالاتر ایجاد می کند. تغییر حداکثر مقدار فاکتور شتاب کمتر از تأثیر فوری و تأثیر کمتری بر روندهای کوتاه نسبت به تغییر مرحله دارد.

نحوه تجارت با استفاده از PSAR

هنگامی که PSAR ، که به طور معمول به عنوان یک سری نقاط در یک نمودار ترسیم می شود ، در زیر مجموعه ای از فواصل زیر قیمت سهام قرار دارد ، این نشان می دهد که قیمت به سمت بالا است. هنگامی که PSAR بالاتر از قیمت سهام است ، نشان می دهد که قیمت روند نزولی است. نکته اصلی PSAR این است که وقتی ارزش آن از قیمت سهام بیشتر از قیمت سهام به کمتر از قیمت سهام می چرخد یا برعکس ، ممکن است نشان دهد که وارونگی صورت گرفته است یا در حال انجام است. بنابراین ، می توان از PSAR برای گرفتن بخش عمده ای از یک روند ، ورود و خروج را نشان داد ، اما قبل از اینکه معکوس به طور کامل نگه داشته شود ، خروج می شود.

هنگام تجارت با PSAR ، مهمترین چیزی که باید به خاطر بسپارید این است که فقط به عنوان یک نشانگر خرید و فروش برای نوسان معاملات در هنگام رشد سهام به شدت مؤثر است. در یک بازار جانبی ، PSAR به طور مکرر و پایین تر از قیمت سهام می چرخد و شناسایی سیگنال های واقعی بدون استفاده از شاخص های اضافی مانند MACD ، RSI ، میانگین های متحرک و سایر موارد ممکن است دشوار باشد. یک شکست PSAR بسیار قانع کننده تر است وقتی که به عنوان مثال ، سهام توسط RSI در نظر گرفته می شود یا پایین تر از میانگین حرکت بلند مدت است. خطوط روند و میانگین های متحرک همچنین می توانند به تعیین اینکه چه زمانی یک روند قوی وجود دارد بر خلاف عملکرد بسیار بی ثبات یا جانبی قیمت ، و دستکاری محاسبه PSAR با استفاده از ضریب شتاب همانطور که در بالا توضیح داده شد ، کمک کند.

ضررها را متوقف کنید

یکی از بهترین و محبوب ترین کاربردهای PSAR ، ایجاد ضرر متوقف در طی یک روند است. از آنجا که قیمت یک سهام به سمت بالا به سمت بالا است ، مهم است که با تنظیم مداوم ضررهای توقف به سمت بالا ، از سود محافظت کنید. PSAR یک مقدار انتخاب برای ضرر توقف در پایان هر بازه زمانی را نشان می دهد زیرا اگر قیمت زیر PSAR شکسته شود ، احتمالاً نشان دهنده وارونگی است و PSAR بر این اساس از پایین به بالاتر از قیمت سهام می چرخد. برای پایین آمدن سهام ، PSAR همچنین می تواند برای محافظت از سود در هنگام فروش کوتاه با تنظیم مشابه PSAR به عنوان نقطه خروج در صورتی که قیمت سهام بیش از ارزش آن باشد ، استفاده شود.

مقایسه شاخص

PSAR بیشتر شبیه به MACD است زیرا هر دو روند زیر شاخص هستند و هر دو می توانند با استفاده از یک کراس اوور خط سیگنال ، یک معکوس بالقوه را نشان دهند - PSAR با چرخاندن از پایین به بالاتر از قیمت سهام یا برعکس ، و MACD. MACD همچنین می تواند مانند PSAR اطلاعات مربوط به جهت یک روند قیمت را بر اساس اینکه آیا ارزش آن مثبت یا منفی است ، ارائه دهد. با این حال ، MACD اطلاعات قیمت را که می تواند برای تعیین ضرر متوقف یا حمایت از سود به همان روشی که PSAR انجام می دهد ، ارائه نمی دهد.

نمونه های PSAR

مثال اول قدرت PSAR را نشان می دهد که هم برای نشان دادن معکوس و هم برای تنظیم توقف های دنباله دار استفاده می شود. هر دو معکوس در نمودار به طور دقیق توسط PSAR ضبط می شوند زیرا این سهام در طی دوره مورد نظر به شدت روند دارد. نکته قابل توجه دوم ، معکوس بزرگتر نیز توسط یک متقاطع خط سیگنال در نمودار MACD علامت گذاری می شود تا سیگنال خروج از PSAR را تأیید کند. از همه مهمتر ، معامله گرانی که از PSAR برای تنظیم ضررهای توقف استفاده می کنند در حالی که پیروی از دو بالادست می توانستند پاداش می گرفتند-این ضررهای توقف می توانست بخش عمده ای از سود را از پیروی از صعودها محافظت کند ، در حالی که ضررهای توقف را در سطوح نزدیک به شروع کار باقی می گذارد. صعودها تقریباً همه سود را نفی می کردند.

مثال دوم وضعیتی را نشان می دهد که در آن PSAR تقریباً مؤثر نیست و باید با احتیاط - بی ثبات و عملکرد قیمت در کنار هم تفسیر شود. در صورت عدم وجود روندهای قوی ، مقادیر PSAR ممکن است به اشتباه تلنگر شود و روند قیمت نشان داده شده توسط PSAR ممکن است بی اساس باشد. نمونه های بی شماری در این نمودار وجود دارد (تعداد معدودی ذکر شده است) که در آن تجارت به تنهایی PSAR منجر به s می شود. در این شرایط ، می توان PSAR را با پایین آمدن مرحله فاکتور شتاب حساس کرد ، اگرچه PSAR به طور کلی نشانگر انتخاب معاملات در دوره های عمل قیمت جانبی نیست.

نتیجه

PSAR یک شاخص محبوب و مفید برای شناسایی جهت یک روند قیمت و ورود و ورود بالقوه نقاط و همچنین برای تنظیم توقف های دنباله دار برای محافظت از سود است. اگرچه PSAR در حین عمل بی ثبات یا جانبی قیمت عملکرد خوبی ندارد ، اما می توان آن را با سایر شاخص ها از جمله RSI ، MACD و میانگین حرکت ، برای تأیید یک روند یا معکوس جفت کرد. علاوه بر این ، می توان فاکتور شتاب را در قلب PSAR دستکاری کرد تا بسته به قدرت یک روند ، نسبت به عملکرد قیمت آن را کم و بیش حساس کند.