تجارت الگوریتمی دارای سابقه بسیار جالبی است. این ممکن است امروزه رایج باشد ، اما این صنعت مجبور شد بسیاری از موانع را تسخیر کند تا پیشرفته و در دسترس باشد. تجارت Algo در دهه 1970 سرچشمه گرفت که بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) اولین سیستم سفارش الکترونیکی خود را با نام "چرخش سفارش تعیین شده (DOT)" راه اندازی کرد. این اجازه می دهد تا سرمایه گذاران از مکان های دور دست سفارشاتی را به متخصصانی که در طبقه مبادله کار می کنند برای تحقق آنها ارسال کنند.

بعداً در دهه 1980 ، NYSE یک سیستم سفارش الکترونیکی "SuperDot" به روز شده را راه اندازی کرد. صرافی های دیگر سیستم های سفارش الکترونیکی مشابهی را راه اندازی کردند و بخش تجارت الگوریتمی را که امروزه می شناسیم به دنیا آورد. با گذشت زمان ، پیشرفت های جامع در صنعت منجر به موفقیت گسترده آن شده است.

بیایید عمیق تر به تاریخ تجارت الگوریتمی و چگونگی تکامل آن به بخش مدرن که اکنون داریم تبدیل شود. قبل از شروع ، بگذارید توضیح دهیم که تجارت الگوریتمی چیست.

تجارت الگوریتمی چیست؟

تجارت الگوریتمی بر اساس دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده با توجه به متغیرهایی مانند زمان ، قیمت و حجم است. یک معامله گر معمولی انسانی بر اساس احساسات و تجزیه و تحلیل فعلی خود ، معاملات را اجرا می کند. از طرف دیگر ، تجارت الگوریتمی به دستورالعمل های رایانه ای که قبلاً از قبل برنامه ریزی شده برای انجام معاملات بستگی دارد بستگی دارد.

در اینجا یک نمونه معمولی از تجارت الگوریتمی آورده شده است:

• اگر قیمت سهم آن زیر 100 دلار باشد ، 10،000 سهم شرکت A را خریداری کنید. برای هر 10 ٪ افزایش بیش از 100 دلار ، 100 سهم دیگر را بخرید.

در مثال بالا ، یک معامله گر دستورالعمل های رایانه ای را برای خرید خودکار تعداد مشخصی از سهام شرکت A بلافاصله در صورتی که قیمت سهم آن در زیر سطح معینی قرار دارد ، تغذیه کرده است. علاوه بر این ، اگر قیمت سهم با درصد مشخصی فراتر از آن سطح تعیین شده ، تعداد دقیقی از سهام اضافی را خریداری کنید.

جذابیت تجارت الگوریتمی این است که می توانید معاملات را با سرعت انجام دهید که برای انسان غیرممکن است. از طرف دیگر ، رایانه ها سریع هستند و می توانند در کمترین زمان ممکن از فرصت های تجاری سودآور استفاده کنند.

تاریخ تجارت الگوریتمی

منشأ بورس اوراق بهادار

اولین بورس مدرن در دهه 1600 در آمستردام (جمهوری هلند) آغاز شد. شرکت هلند شرقی هند ، یک شرکت Legends ، اولین شرکت با تجارت عمومی بود و تنها شرکت با تجارت عمومی برای یک زمان قابل توجه باقی ماند.

با معرفی سهام به راحتی قابل انتقال ، مردم شروع به خرید یا فروش آنها از یکدیگر کردند. به زودی پس از آن ، آنها فقط سهام خام خریداری نمی کردند. در عوض ، افراد محصولات مشتق پیچیده ای مانند آینده ، گزینه ها و جلو را معرفی کردند.

تا سال 1680 ، جمهوری هلند (سلف هلند) قبلاً مانند امروز ما دارای بازار سهام کارکردی بود. در آن زمان به تبدیل منطقه به یک مرکز مالی غالب کمک کرد.

منشأ تجارت الگوریتمی

تا دهه 1900 ، یک بازار سهام کاربردی در سطح جهان توسعه یافته بود. همان سیستم در دارایی های دیگر مانند کالاها ، ارزها ، فلزات گرانبها و غیره گسترش یافته است. آمریکا در آن زمان بزرگترین بازار سهام را داشت و هنوز هم امروز انجام می شود.

در روزهای اولیه ، تمام فعالیت های تجاری توسط کارگزاران اختصاصی که در بورس کف کار می کردند انجام می شد. اگر می خواستید سهام را بخرید یا بفروشید ، به طور اجباری مجبور بودید با کارگزار خود تماس بگیرید و آنها را برای اجرای آن برای شما انجام دهید. این راحت ترین سیستم نبود ، اما با توجه به فن آوری های موجود در آن زمان به خوبی کار کرد.

با این حال ، اوضاع در دهه 1970 تغییر کرد. بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) در سال 1976 سیستم سفارش الکترونیکی "سفارش تعیین شده (DOT)) را توسعه داد. این اجازه می دهد تا معامله گران سفارشات خود را به صورت الکترونیکی به متخصصانی که در طبقه مبادله کار می کنند برای اجرای آنها ارسال کنند. این سیستم بسیار سریعتر و راحت تر از برقراری تماس با کارگزاران بود. با این حال ، حتی اگر به سرمایه گذاران اجازه می دهد کارگزاران سهام را دور بزنند ، این تجارت "الکترونیکی" نبود زیرا متخصصان مجبور بودند آنها را به صورت دستی انجام دهند.

دهه 1980 پیشرفت های بیشتری به همراه داشت. در سال 1984 ، NYSE سیستم پیشرفته تر تجارت Superdot را منتشر کرد. این کار به کاربران امکان می دهد سفارشات را از طریق سیستم وارد کنند که بلافاصله برای اجرای آن به متخصصان رسید. در نتیجه ، در مقایسه با حد 100 سهم سیستم DOT ، حداکثر 100000 سهم را برای مبادله دست در یک زمان فراهم می کند.

Exchange NASDAQ همچنین سیستم تجارت الکترونیکی خود را در سال 1984 ، "سیستم اجرای سفارش کوچک (SOE)" منتشر کرد. این امکان را برای سفارشات حداکثر 1000 سهم فراهم می کند.

تجارت الکترونیکی از بین رفتن شروع به فرسایش کرد و جای خود را به تجارت آنلاین در دهه 1990 داد. کارگزاران سنتی مانند چارلز شواب و وفاداری در صدد سرمایه گذاری در پدیده جدید اینترنت بودند و سیستم عامل های آنلاین را برای تجارت مشتریان خود ایجاد می کردند. علاوه بر این ، برخی از شرکت های کارگزاری با تمرکز اصلی در تجارت آنلاین نیز به عنوان مثال ، Etrade و Ameritrade پدیدار شدند.

با افزایش تجارت الکترونیکی و آنلاین تجارت الگوریتمی انجام شد. از آنجا که معامله گران اکنون می توانند سهام را سفارش دهند و به طور خودکار آنها را برآورده کنند ، آنها برنامه های رایانه ای را نوشتند تا معاملات خاص را بر اساس شرایط از پیش تعیین شده قرار دهند. این عمل توسط شبکه های ارتباطی الکترونیکی (ECNS) ، که به طور خودکار سفارشات خرید را با سفارشات فروش مربوطه مطابقت می دهد ، کمک کرد. علاوه بر این ، اکنون مردم می توانند پس از ساعات سنتی بازار تجارت کنند.

سریع به دهه 2000 میلادی و تجارت الگوریتمی همه گیر شده است. در نتیجه ، تجارت Algo اکنون فعالیت های تجاری جهانی زیادی را تشکیل می دهد. براساس اطلاعات Mordor ، حدود 60-73 ٪ از سهام سهام در بازارهای ایالات متحده را تشکیل می دهد. در اروپا ، 60 ٪ و در آسیا اقیانوسیه 45 ٪ است.

تجارت الگوریتمی مدرن

تجارت الگوریتمی در دنیای مدرن پیشرفته تر و در عین حال راحت تر شده است. اکنون ما سیستم عامل هایی داریم که به معامله گران اجازه می دهد میلیون ها دلار دارایی ارزش خود را از راحتی رایانه های خود خریداری کنند. شما می توانید در یک قاره و دارایی های تجاری ذکر شده در دیگری باشید. واقعاً قابل توجه است که چگونه صنعت در مدت زمان نسبتاً کوتاهی توسعه یافته است.

سیستم عامل های مختلف به تسهیل تجارت الگوریتمی آسان در دوران ما کمک می کند: Metatrader 5 در اینجا یک استاندارد صنعت است. آنها سیستم عامل هایی هستند که به کاربران اجازه می دهد برنامه های معاملاتی خودکار را به سرعت و به راحتی طراحی و مستقر کنند. برای اینکه یک معامله گر الگوریتمی تولیدی باشد ، به یک پلتفرم چنین نیاز دارید.

مورد نیاز برای تجارت الگوریتمی مدرن

برای داشتن یک معامله گر الگوریتمی مدرن ، نیازهای خاصی وجود دارد. آنها شامل:

مهارت های برنامه نویسی رایانه

تجارت الگوریتمی شامل ایجاد دستورالعمل های پیش تعیین شده برای رایانه است. از این رو ، برای نوشتن آن دستورالعمل ها باید زبان رایانه را درک کنید. زبانهای برنامه نویسی مدرن مناسب برای تجارت الگوریتمی شامل C ++ ، Java و Python است.

اگر فکر می کنید برای برنامه نویسی رایانه قطع نشده اید ، دلسرد نشوید. شما می توانید برنامه نویسان حرفه ای را استخدام کنید تا الگوریتم های تجارت مفهومی خود را به کد تبدیل کنید. به همین ترتیب ، بازارهای آنلاین وجود دارد که می توانید استراتژی های معاملاتی ساخته شده توسط کارشناسان ، به عنوان مثال ، mql5. community را خریداری و تقلید کنید.

زیرساخت های آزمایش

شما فقط دستورالعمل های معاملاتی خودکار را نمی نویسید و بدون آزمایش آنها را در بازار مستقر می کنید. آزمایش الگوریتم های خود برای دانستن نحوه عملکرد آنها در دنیای واقعی ضروری است.

دو نوع آزمایش اصلی وجود دارد. تست پشت و آزمایش رو به جلو. تست پشت به معنای آزمایش با داده های بازار تاریخی و آزمایش پیش رو با داده های بازار در زمان واقعی است. بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی ویژگی های آزمایشی جامع را ارائه می دهند ، به عنوان مثال تستر استراتژی تجارت Metatrader 5.

اتصال به شبکه

در تجارت الگوریتمی ، هر میلی ثانیه حساب می شود. از این رو ، اگر شبکه ای که به بازارهای جهانی وصل می شود تا حد امکان به بازارهای جهانی کمک می کند ، کمک می کند.

بستر معاملاتی

انتخاب یک بستر معاملاتی مناسب برای تجارت الگوریتمی بسیار مهم است. سیستم عامل های خاص ممکن است ویژگی های مناسبی برای تجارت الگوریتمی مؤثر نداشته باشند و شما باید از آنها جلوگیری کنید.

مزایای تجارت الگوریتمی

مزایای مختلفی از معاملات الگوریتمی در مورد تجارت معمولی انسانی وجود دارد ، از جمله:

• هزینه های معامله پایین تر
• دقت بهبود یافته
• کاهش احتمال خطاهای دستی
• معاملات را با بهترین قیمت ممکن انجام دهید

تجارت الگوریتمی وسیع است اما هنوز در سراسر جهان در حال افزایش است. طبق تحقیقات بازار متفقین ، پیش بینی می شود بازار جهانی تجارت الگوریتمی تا سال 2028 به 31 میلیارد دلار برسد ، در مقایسه با 12 میلیارد دلار در سال 2020. بنابراین چرا سوار کشتی نمی شوید و این موج رشد را سوار نمی کنید؟