مدیریت نمونه کارها و الگوریتم کوچک شدن کوله پشتی

از آنجا که فرمولاسیون مشکل انتخاب نمونه کارها توسط Markowitz [12] به عنوان یک مشکل برنامه نویسی درجه دوم پارامتری ، تلاش قابل توجهی برای به دست آوردن مدلهای مدیریت نمونه کارها عملیاتی انجام شده است. تحقیقات درگیر شده است: (1) توصیف فرایند تولید بازده از نظر مدل های شاخص.(2) مشخص کردن الگوریتم های هدف ویژه مانند روش خط بحرانی مارکوویتس [13] یا روش راه حل Jucker و de Faro [11] ؛(3) استفاده از فرمولاسیون برنامه نویسی خطی برای تقریبی راه حل ها برای مشکلات برنامه نویسی غیرخطی مانند شارپ [20 ، 22] و سنگ [25] ؛و (4) تبدیل مدل های انتخاب نمونه کارها به مدلهای مدیریت نمونه کارها که برای تجدید نظر در یک پروتئین موجود در معرض هزینه های معاملات با استفاده از اکتشافی مانند اسمیت [24] یا فرمولاسیون های تجدید نظر مانند Pogue [16 ، 17] و Stone and Reback [27] طراحی شده اند.

گزینه های دسترسی

با استفاده از یکی از گزینه های دسترسی در زیر ، به نسخه کامل این محتوا دسترسی پیدا کنید.(گزینه های ورود به سیستم دسترسی به نهادی یا شخصی را بررسی می کنند. در صورت دسترسی به محتوا ممکن است نیاز به خرید داشته باشد.)

منابع

منابع

[1] Aber ، John W. Beta ضرایب و مدل های بازده امنیتی. لکسینگتون ، ماساچوست: D. C. Heath (1973). Google Scholar

[2] ابر ، جان دبلیو. "اثرات صنعت و رفتار قیمت چند متغیره سهام". مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، جلد. 11 (11 1976) ، صص 617 - 624 . CrossrefGoogle Scholar

[3] Ahlers ، David M. نگاهی جدید به مدیریت نمونه کارها. گرینویچ ، کانکت: شرکت جانسون همکاران (1977). Google Scholar

[4] بردلی ، استفان پی. ، و کرین ، دوایت ب."یک مدل پویا برای مدیریت نمونه کارها اوراق بهادار". علوم مدیریت ، جلد. 19 (10 1972) ، صص 139 - 151 . CrossrefGoogle Scholar

[5] کوهن ، کالمن جی. ، و پوگ ، جری A.."ارزیابی تجربی از مدل های انتخاب نمونه کارها جایگزین". مجله تجارت ، جلد. 40 (04 1967) ، صص 166 - 193 . CrossrefGoogle Scholar

[6] کانوی ، ریچارد و گریس ، دیوید. مقدمه ای برای برنامه نویسی. کمبریج ، ماساچوست: ناشر وینتروپ ، شرکت (1973). Google Scholar

[7] Dantzig ، George B. "مرزهای بالایی ، مثلث بلوک و محدودیت های ثانویه". اقتصاد سنج ، جلد. 23 (01 1955) ، صص 174 - 183 . CrossrefGoogle Scholar

[8] فرانسیس ، جک کلارک و آرچر ، استفان اچ. تجزیه و تحلیل نمونه کارها. Englewood Cliffs ، N. J.: Prentice-Hall Inc. (1971). Google Scholar

[9] Garfinkel ، R. S. ، and Nemhauser ، G. L. برنامه نویسی عدد صحیح. نیویورک: جان ویلی و پسران (1972). Google Scholar

[10] جنسن ، M. C. "بازارهای سرمایه: نظریه و شواهد". مجله بل اقتصاد و علوم مدیریت ، جلد. 3 (Autmun 1972) ، صص 357 - 398 . crossrefgoogle Scholar

[11] Jucker ، James V. ، and De Faro ، Clovis."یک الگوریتم ساده برای نسخه Stone از مشکل انتخاب نمونه کارها". مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، جلد. 10 (12 1975) ، صص 859 - 870 . CrossRefGoogle Scholar

[12] مارکوویتز ، هری م. "انتخاب نمونه کارها". مجله مالی ، جلد. 7 (03 1952) ، صص 77 - 91. Google Scholar

[13] مارکوویتز ، هری م. "بهینه سازی یک تابع درجه دوم با محدودیت های خطی."فصلنامه تدارکات تحقیقات نیروی دریایی ، جلد. 3 (03 - 06 1956) ، صص 111 - 133 . CrossrefGoogle Scholar

[14] Markowitz ، Harry M. Portfolio Selection: تنوع کارآمد سرمایه گذاری. نیویورک: جان ویلی و پسران ، شرکت (1959). Google Scholar

[15] Modigliani ، Franco و Pogue ، Gerald A.."مقدمه ای برای ریسک و بازگشت."مجله تحلیلگران مالی ، جلد. 30 ، شماره 2 و 3 ، (03 - 04 1974) و (مه - ژوئن 1974) ، صص 68 - 80 و صص 69-86. CrossRefGoogle Scholar

[16] Pogue ، Gerald A. "یک الگوی بین المللی برای مدیریت سرمایه گذاری". مجله تحقیقات بانکی ، جلد. 1 (بهار 1970) ، صص 17 - 33. Google Scholar

[17] Pogue ، Gerald A. "گسترش مدل انتخاب نمونه کارها Markowitz برای شامل هزینه های متغیر معاملات ، فروش کوتاه ، سیاست های اهرم و مالیات". مجله مالی ، جلد. 25 (12 1970) ، صص 1005 - 1027 . CrossRefGoogle Scholar

[18] روزنبرگ ، بار "اجزای خارج از بازار کواریانس در بازده امنیتی". مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، جلد. 9 (03 1974) ، صص 263 - 274 . CrossrefGoogle Scholar

[19] شارپ ، ویلیام اف. "یک مدل ساده برای تجزیه و تحلیل نمونه کارها". علوم مدیریت ، جلد. 9 (01 1963) ، صص 277 - 293 . CrossRefGoogle Scholar

[20] شارپ ، ویلیام اف. "یک الگوریتم برنامه نویسی خطی برای انتخاب نمونه کارها صندوق های متقابل". علوم مدیریت ، جلد. 13 (03 1967) صص 449 - 510 . CrossRefGoogle Scholar

[21] شارپ ، تئوری پرتفوی ویلیام اف. و بازارهای سرمایه. نیویورک: شرکت کتاب MC Graw-Hill.(1970). Google Scholar

[22] شارپ ، ویلیام اف. "تقریب برنامه نویسی خطی برای مشکل عمومی نمونه کارها". مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، جلد. 6 (12 1971) ، صص 1263 - 1275 . CrossRefGoogle Scholar

[23] شارپ ، ویلیام اف. "مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه: تفسیر" چند بت ". در تصمیم گیری مالی تحت عدم اطمینان ، ویرایش شده توسط هایم لوی و مارشال سارنات. نیویورک: Academic Press ، Inc. (1977). صص 127 - 135. Google Scholar

[24] اسمیت ، کیت V. "رویه های جایگزین برای تجدید نظر در اوراق بهادار سرمایه گذاری". مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، جلد. 3 (12 1968) ، صص 371 - 403 . CrossrefGoogle Scholar

[25] Stone ، Beell K. "فرمول برنامه نویسی خطی از مشکل انتخاب نمونه کارها عمومی". مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، جلد. 8 (09 1973) ، صص 621 - 636 . CrossrefGoogle Scholar

[26] Stone ، Beell K. "خطر سیستماتیک نرخ بهره در یک مدل دو شاخص بازده". مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، جلد. 9 (11 1974) ، صص 709 - 721 . CrossrefGoogle Scholar

[27] Stone ، Beell K. و Reback ، Robert."مدل های برنامه نویسی خطی برای مدیریت تجدید نظر در نمونه کارها" مجله تحقیقات بانکی ، جلد. 6 (بهار 1975) ، صص 48 - 60. Google Scholar

[28] واگنر ، هاروی م. اصول تحقیقات عملیات. Englewood Cliffs ، N. J.: Prentice-Hall ، Inc. (1969). Google Scholar