شاخص توزیع تجمعی - 4 مثال ورودی

شاخص توزیع انباشت (A/D) اطلاعاتی را در مورد جریان پول در یک سهام ارائه می دهد. کلمه "انباشت" به سطح خرید و "توزیع" به سطح فروش اشاره دارد.

بنابراین، A/D یک نشانگر مبتنی بر حجم است و همچنین بخشی از خانواده اسیلاتورها است. نشانگر در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند.

این تصویری از یک نوسان ساز توزیع تجمعی است.

علاوه بر این، توجه کنید که نشانگر چگونه از خط صفر بالا و پایین می رود. در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که نشانگر فقط عملکرد قیمت را منعکس می کند، اما چیزهای بیشتری در زیر کاپوت در جریان است که اکنون توضیح خواهیم داد.

اجزای توزیع تجمعی

محاسبه شاخص توزیع انباشت شامل سه جزء است: ضریب جریان پول (MFM)، حجم جریان پول (MFV) و خط توزیع انباشت (ADL).

ضریب جریان پول (MFM)

MFM = ((بسته کم) (بالا نزدیک)) / (بالا کم)

حجم جریان پول (MFV)

MFV = MFM x حجم در دوره

خط توزیع تجمعی (ADL)

ADL = دوره قبل ADL + MFV فعلی

توزیع انباشت - نحوه محاسبه

در ادامه نحوه محاسبه اندیکاتور با ورودی های لازم را توضیح خواهیم داد.

بسته = 650. 00 دلار

کم = 648. 00 دلار

بالا = 651. 00 دلار

حجم در دوره = 9500

دوره قبل ADL = 180000

حالا بیایید مقادیر را به فرمول ها اضافه کنیم:

MFM = ((650 - 648) - (651 - 650)) / 3

MFV = 0. 3333 x 9500

ADL = 180, 000 + 3, 166. 35

حال بیایید آن را تجسم کنیم:

بنابراین، به عبارت دیگر، وقتی پارامترهای استفاده شده در این مثال را اعمال می کنید، ADL به این صورت روی نمودار چاپ می شود. حالا ببینید اگر 10 مقدار دیگر به محاسبه خود اضافه کنیم چه اتفاقی می افتد.

این مقادیر هستند:

در نهایت، بیایید آن را تجسم کنیم!

این در حال حاضر بیشتر شبیه چیز واقعی است، درست است؟نکته این است که شاخص توزیع انباشت این مقادیر را بر اساس زیاد، کم، بسته و حجم دوره مربوطه تعیین می کند. بنابراین حجم و نوسان ورودی کلیدی هستند.

چهار سیگنال معاملاتی با استفاده از توزیع انباشت

اکنون که اصول این اندیکاتور را پوشش دادیم، بیایید به چهار استراتژی ساده معاملاتی بپردازیم.

خط نشانگر توزیع تجمع دو نوع سیگنال - تایید روند و واگرایی را ارائه می دهد. اکنون بررسی خواهیم کرد که چگونه نشانگر می تواند سیگنال هایی را برای هر دو ارائه دهد.

1. تأیید روند ADL

سیگنال تایید روند بسیار قابل درک است. همچنین از دو نوع تشکیل شده است:

الف) تایید روند صعودی ADL

سیگنال تأیید روند صعودی زمانی می آید که خط شاخص توزیع تجمع در زمان حجم زیاد افزایش می یابد. این بدان معنی است که انباشت در حال انجام است ، که احتمالاً منجر به افزایش قیمت امنیت خواهد شد.

ب) تأیید روند ADL Bearish

سیگنال تأیید روند نزولی زمانی صورت می گیرد که خط شاخص توزیع تجمع در زمان حجم زیاد کاهش می یابد. این سیگنال زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش باشد.

این دو سیگنال برای موفقیت نوسانگر شاخص توزیع تجمع بسیار مهم هستند. معامله گران از آنها برای تعیین نقاط ورود و خروج در نمودار استفاده می کنند تا بتوانند در روند نوظهور و خروج در لحظه مناسب حرکت کنند.

2. واگرایی ADL

واگرایی ADL یکی دیگر از ویژگی های مهم شاخص تجمع/توزیع است. بر اساس پتانسیل آنها دو نوع واگرایی ADL وجود دارد:

الف) واگرایی صعودی ADL

برای به دست آوردن واگرایی صعودی ADL ، باید چند مورد را در نمودار شناسایی کنیم. اولین چیزی که شما نیاز دارید اقدام قیمت نزولی است. دوم ADL در حال افزایش است. اینها یک سیگنال صعودی قوی در نمودار ایجاد می کنند.

ب) واگرایی ADL نزولی

برای به دست آوردن واگرایی ADL نزولی ، ما باید دقیقاً تنظیم مخالف را شناسایی کنیم. ما می خواهیم عملکرد قیمت صعودی را با کاهش ADL شناسایی کنیم. اینها یک سیگنال نزولی قوی در نمودار ایجاد می کنند.

3. در مورد میزان تعادل و توزیع تجمع

قبل از بحث در مورد سیگنال های تجاری ارائه شده توسط OBV ، ابتدا تفاوت های بین شاخص ها را توضیح دهم.

به طور مشابه ، Obv تقریباً به همان روشی که نشانگر توزیع انباشت است ، به نظر می رسد و سیگنال های ارائه شده به همان روش تفسیر می شوند.

با این حال ، این دو شاخص گاهی اوقات می توانند متفاوت باشند. ADL می تواند به سمت بالا حرکت کند ، در حالی که Obv می تواند به سمت پایین حرکت کند.

بنابراین ، چرا اگر هر دو حجم مبتنی بر حجم باشند ، این دو شاخص واگرایی می کنند؟

پاسخ این سؤال به دلیل تفاوت در فرمول این شاخص ها است. ADL جریان نزدیک را با جریان زیاد و جریان کم جریان مقایسه می کند. OBV جریان نزدیک را با نزدیک قبلی مقایسه می کند.

اما ، سوال واقعی این است که سهام پس از پدیدار شدن واگرایی چه مسیری خواهد داشت؟

ابتدا ببینید که آیا سهام گرایش دارد یا خیر. در مرحله بعد ، اگر حجم بالایی برای پشتیبانی از این حرکت وجود داشته باشد ، اعتبار این روند زیاد است.

در اینجا ما یک واگرایی کلاسیک بین Obv و ADL داریم. این دو خط از ایجاد واگرایی عبور می کنند. خوشبختانه ، این روند نزولی است و با حجم معاملات نسبتاً بالایی تأیید می شود. بنابراین ، ما یک سیگنال نزولی در نمودار دریافت می کنیم.

الف) سیستم تجارت توزیع انباشت با Obv

اکنون بیایید در مورد قوانین معاملات موجود هنگام تجارت با ADL و حجم تعادل بحث کنیم:

ورود تجارت ADL و Obv

هنگامی که یک سیگنال تطبیق بین دو شاخص دریافت می کنید ، همراه با حجم معاملات بالاتر ، یک تجارت وارد کنید.

هنگامی که این اتفاق می افتد ، وارد تجارت در جهت روند می شوید.

ADL و Obv از دست دادن

برای تعیین مکان مناسب برای سفارش S/L ، باید از قوانین استاندارد اقدام قیمت استفاده کنید.

اگر وارد تجارت طولانی می شوید ، باید قبل از سیگنال تجارت پشتیبانی پیدا کنید. سپس از دست دادن توقف خود در زیر قرار می دهید. اگر کوتاه می روید ، دقیقاً برعکس انجام می دهید. یک سطح مقاومت را که قبل از سیگنال ایجاد شده است پیدا کنید و ترتیب توقف خود را بالاتر از این سطح قرار دهید.

اهداف سود با استفاده از ADL و Obv

اگر ADL و OBV در حجم زیاد در حال افزایش هستند ، باید تجارت طولانی خود را حفظ کنید.

برعکس ، اگر ADL و OBV در حال کاهش باشند ، باید کوتاه بمانید. با این حال ، هنگامی که شاخص ها در جهت مخالف تغییر می کنند ، اکنون زمان آن رسیده است که سود خود را بگیرید و از تجارت خارج شوید.

نمونه استراتژی توزیع انباشت

حال بیایید به یک استراتژی نزدیک شویم که این قوانین را در یک سیستم معاملاتی کامل ترکیب کند.

استراتژی تجارت توزیع انباشت

به عنوان مثال ، ما نمودار 2 دقیقه ای آمازون را از ماه آگوست داریم.

اول از همه ، نمودار با دامنه ای از سمت چپ شروع می شود. شاخص های ADL و Obv در قسمت فوقانی متمرکز شده اند. ناگهان ، قیمت کاهش می یابد.

در عین حال ، دو شاخص نیز در حالی که حجم در حال افزایش است ، کاهش می یابد. کاهش در شاخص ها سیگنال کوتاهی در نمودار به شما می دهد. از حجم فزاینده برای تأیید اعتبار سیگنال استفاده می شود.

زمان کوتاه آمازون

بنابراین ، ما AMZN کوتاه هستیم.

ضرر توقف برای این تجارت باید بالاتر از آخرین مقاومت قبل از کاهش قیمت قرار گیرد. این منطقه از دست دادن با خط افقی قرمز در نمودار برجسته می شود.

پس از فروش AMZN ، قیمت شروع به کاهش می کند. این افت آنقدر قوی است که سهام حتی 4 دوره را پس از ورود به بازار فاصله می دهد.

در حقیقت ، در وسط روند نزولی ، دو شاخص وارد یک مرحله دامنه می شوند. ما سطح دامنه را با دو خط سیاه در منطقه ای که شاخص ها در آن ترسیم شده اند ، تشریح می کنیم.

در عین حال ، حجم نیز در حال کاهش است. سپس دو شاخص شروع به افزایش می کنند و خط نشانگر توزیع انباشت سهام سطح بالایی از دامنه را می شکند. در همان لحظه ، عمل قیمت یک شمع صعودی بزرگتر ایجاد می کند. ما می توانیم از این شمع برای خروج از تجارت کوتاه خود استفاده کنیم. ببینید که قیمت بعد از آن جهت ها را تغییر می دهد.

اکنون بیایید یک نمونه تجاری از واگرایی بین شاخص های ADL و OBV را مرور کنیم:

در بالا نمودار 2 دقیقه ای اوراکل را مشاهده می کنید.

در نتیجه افت ، قیمت برای ورود به یک روند صعودی تلاش می کند. این دو شاخص تا زمان عبور از یکدیگر به سمت یکدیگر حرکت کرده اند.

تعامل (دایره سبز) توسط خطوط قرمز و سبز در منطقه نشانگر نشان داده شده است. در عین حال ، حجم معاملات در حال افزایش است.

از آنجا که قیمت در تلاش برای ورود به یک روند صعودی است ، ما در این جهت تجارت می کنیم. ما بلافاصله پس از متقاطع دو شاخص ، تجارت طولانی را باز می کنیم.

در تجارت متوقف شوید

بنابراین ، توقف این تجارت باید در زیر پایین ایجاد شده در ابتدای وارونگی روند قرار گیرد. بنابراین ، محل توقف با خط افقی قرمز نشان داده شده است.

افزایش قیمت پس از آن با افزایش حجم ادامه می یابد.

ناگهان ، اوراکل در جهت صعودی منفجر می شود. این افزایش سریع است و فقط توسط دو شمع موجود است. در عین حال ، دو شاخص نیز افزایش و به مقادیر نسبتاً بالایی می رسند. سپس ADL و Obv شروع به ریزش می کنند ، که در مربع قرمز نشان داده شده است.

در حالی که شاخص ها در حال سقوط هستند ، حجم آن نیز افت چشمگیر دارد. این سیگنالی است که ما منتظر تأیید برای خروج از تجارت خود بودیم.

نتیجه

1. شاخص توزیع انباشت یک نوسان ساز مبتنی بر حجم است.
2. این شامل یک خط واحد است که در بالا و زیر سطح صفر نوسان دارد.
3. محاسبه توزیع انباشت شامل سه فرمول است:

• MFM = ((نزدیک - کم) - (زیاد - نزدیک)) / (بالا - پایین)
• MFV = MFM x حجم در دوره
• ADL = دوره قبلی ADL + MFV فعلی

1. 4 نکته در مورد نحوه استفاده از شاخص توزیع انباشت برای سیگنال های تجاری عبارتند از:

• تأیید روند صعودی
• تأیید روند نزولی
• واگرایی صعودی
• واگرایی نزولی

قوانین تجارت

1. سه قانون مهم برای تجارت با ADL و OBV عبارتند از:

• هنگامی که سیگنال های تطبیق پیدا می کنید ، تجارت را باز کنید. اگر این دو شاخص در طول حجم زیاد یا فزاینده متناقض باشد ، تجارت را در جهت روند باز کنید.
• یک توقف بالاتر از/فراتر از سطح پشتیبانی/مقاومت ایجاد شده قبل از سیگنال قرار دهید.
• تا زمانی که این دو شاخص از تصمیم معاملاتی شما حمایت کنند ، در تجارت بمانید.

سرانجام ، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از نشانگر توزیع انباشت ، این فیلم را در YouTube بررسی کنید. این فیلم به جزئیات بسیار خوبی در مورد نحوه تفسیر سیگنال ها از شاخص می پردازد.