شما با استفاده از آنها پول روی میز می گذارید

در این آموزش می خواهم به نمونه ای از چگونگی استفاده از چندین بازه زمانی در استراتژی های خود نگاهی بیندازم. در مقاله قبلی ، ما یاد گرفتیم که چگونه شمع را وارد کنیم ، یک استراتژی سودآور ساده بنویسیم ، مسیرها را تعریف کنیم و پشتی را اجرا کنیم. اگر هنوز مقاله قبلی من را نخوانده اید ، لطفاً قبل از ادامه این کار را انجام دهید.

من به جایی که در مقاله قبلی ترک کردم ادامه خواهم داد. این استراتژی کاملی است که من به آن پایان دادم:

تعریف چندین بازه زمانی در استراتژی خود

این بار ، من قصد دارم از چندین بازه زمانی استفاده کنم تا ببینم آیا می توانم نتایج را بهبود ببخشم. یکی از ترفندهایی که معامله گران باتجربه در معاملات دستی خود از آن استفاده می کنند این است که به روند بازه زمانی بزرگتر (یا همانطور که آنها آن را "بازه زمانی لنگر می نامند) نگاه کنید. این ترفند ساده اغلب برای کاهش تعداد سیگنال های ورود ، نرخ برد شما را افزایش می دهد.

ممکن است شما بپرسید که چگونه می توانم بدانم کدام یک از بازه های زمانی لنگرگاه است؟فرمول رایج 4 یا 6 برابر از بازه زمانی شما است. به عنوان مثال در مورد من ، بازه زمانی لنگر برای 4H:

6 * 4H = 24H ("1d" از نظر جسی)

جسی یک یاور ابزار را ارائه می دهد که این موضوع را برای شما محاسبه می کند ، و این همان چیزی است که من از آن استفاده خواهم کرد.

بیایید یک روش جدید املاک اضافه کنیم که روند بزرگ را برمی گرداند. من 1 را برای صعود ، و-1 برای پایین آمدن برمی گردانم:

در اینجا چند تغییر قابل توجه در نتیجه پشتی پس از استفاده از بازه زمانی لنگر برای تشخیص روند بزرگتر بازار وجود دارد:

• کل سود خالص از 31. 44 ٪ به 48. 42 ٪ افزایش می یابد و این به معنای پول بیشتر است!
• کل معاملات بسته کاهش می یابد به این معنی که من سیگنال های ورودی کمتری دریافت می کنم ، که انتظار می رود از آنجا که شرط ورود دیگری را به قوانین ورود خود اضافه کردم.
• نسبت شارپ از 0. 62 به 0. 86 افزایش یافته است.
• نرخ برد از 47 ٪ به 50 ٪ افزایش می یابد.

تعصب نگاه

تعصب نگاه در هنگام استفاده از چندین بازه زمانی در استراتژی های Algo یک مسئله جدی است. به طور خلاصه ، این به معنای استفاده از داده های آینده است.

برخی از شما ممکن است با آن آشنا باشید و تعجب کنید که آیا تعصب نگاه به نظر می رسد در نتیجه باعث افزایش نتیجه ای می شود که ما فقط مشاهده کردیم. مطمئن باشید ، اینگونه نیست. چارچوب جسی از تعصب نگاه در پشت صحنه مراقبت می کند.

نتیجه

ما فقط شاهد افزایش چشمگیر در معیارهای استراتژی من به عنوان نتیجه استفاده از بازه زمانی لنگر برای تعیین روند بزرگتر بازار هستیم.

البته شما هر بار که از چندین بازه زمانی در استراتژی های خود استفاده می کنید ، همان تقویت را نخواهید داشت. اما به نظر من ، معقول است که حداقل آن را امتحان کنید.

این ایده قابل گسترش است. به عنوان مثال اگر شما در حال تجارت اتر هستید ، ممکن است بخواهید از روند لنگر بیت کوین استفاده کنید زیرا بدیهی است که بیت کوین پادشاه بازارهای رمزنگاری است و تأثیر زیادی بر قیمت سکه های دیگر دارد.

برای به دست آوردن نوشته ها و محصولات آینده من ، حتماً در خبرنامه جسی مشترک شوید ، و همچنین انجمن را برای بحث در مورد الگوتراژ با Quants مانند شما و من بررسی کنید.

توجه داشته باشید از ویرایشگران Data Science: در حالی که ما به نویسندگان مستقل اجازه می دهیم مقالات را مطابق با قوانین و دستورالعمل های خود منتشر کنند ، ما سهم هر نویسنده را تأیید نمی کنیم. شما نباید بدون اینکه به دنبال مشاوره حرفه ای باشید ، به آثار نویسنده اعتماد کنید. برای جزئیات بیشتر به اصطلاحات خواننده ما مراجعه کنید.< SPAN> البته شما هر بار که از چندین بازه زمانی در استراتژی های خود استفاده می کنید ، همان تقویت را نخواهید داشت. اما به نظر من ، معقول است که حداقل آن را امتحان کنید.