قیمت طلا: تجزیه و تحلیل چرخه روند با استفاده از تکنیک های فازی

این مقاله از طریق زیر مجموعه دسترسی باز PMC برای استفاده مجدد از تحقیقات نامحدود و تجزیه و تحلیل ثانویه به هر شکلی یا به هر وسیله با تأیید منبع اصلی در دسترس است. این مجوزها برای مدت زمان اعلام سازمان بهداشت جهانی (WHO) COVID-19 به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی اعطا می شود.

خلاصه

در این مقاله ، ما تکنیک های فازی ویژه ای را برای تجزیه و تحلیل داده های تاریخی قیمت طلا اعمال می کنیم. ابزارهای اصلی تبدیل فازی درجه بالاتر و روشهای خاص منطق طبیعی فازی هستند. اول ، ما نشان می دهیم که چگونه می توان از اولی برای تخمین چرخه روند استفاده کرد. سپس ، ما متدولوژی هایی را برای شناسایی دوره های یکنواخت در چرخه روند ارائه می دهیم و آنها را با جملات به زبان طبیعی توصیف می کنیم.

کلمات کلیدی: تبدیل فازی ، مدل سازی فازی ، سری زمانی مالی ، داده کاوی

معرفی

بحران های محیط مالی جهانی در سالهای اخیر بسیاری از بازارهای مالی را در شرایط پیچیده قرار داده است ، به عنوان مثال ، کاهش قیمت نفت ، نوسانات غیرمعمول قیمت های طلا ، رونق بی سابقه ارزهای دیجیتال. اینها برای افرادی که مایل به بهینه سازی سود خود هنگام تجارت در چنین بازارهای مالی هستند ، دشوار می کند. در مواجهه با این وضعیت ، هرگونه دانش در مورد نحوه رفتار یک بازار به طور قابل توجهی مفید است. در این مقاله ، ما چندین تکنیک را به اطلاعات معدن در پشت یک بازار بر اساس داده های تاریخی آن اختصاص می دهیم. تمرکز ما روی بازار طلا است.

اول ، ما برای برآورد چرخه روند داده های تاریخی قیمت طلا ، تکنیک تبدیل فازی (F-Transform) را اعمال می کنیم. Fransform یک تکنیک تقریب فازی است که توسط I. Perfilieva در [21] ارائه شده است و بعداً توسط چندین نویسنده در [5 ، 10 ، 13 ، 22] و جاهای دیگر شرح داده شده است. این با موفقیت در بسیاری از شاخه های علوم کاربردی [6 ، 8 ، 12 ، 14 ، 25 ، 26] و به ویژه در تجزیه و تحلیل سری زمانی [3 ، 4 ، 17 ، 18 ، 27] استفاده شده است که الهام بخش تحقیقات ما در این مقاله استبشراز این مشارکت ها ، مشخص شده است که چرخه روند یک سری زمانی را می توان با موفقیت با موفقیت با تکنیک F-Transform تخمین زد. با این حال ، کیفیت این تخمین به شدت به تجربه عملی در تنظیم پارامترهای دومی بستگی دارد. بنابراین ، علاوه بر استفاده از تبدیل فازی به برآورد چرخه روند ، ما تکنیکی را برای انتخاب پارامترها معرفی می کنیم تا امکان دستیابی به یک برآورد کارآمد بدون نیاز به تجربه عملی فراهم شود.

برای کمک به سرمایه گذاران درک بهتری از رفتار یک بازار (به ویژه بازار طلا) ، ما مفهوم دوره های گاو نر و خرس را در چرخه روند معرفی می کنیم تا مراحل یکنواخت روی آن را توصیف کنیم. این مفاهیم از طریق مفاهیم بازارهای گاو نر و خرس در امور مالی الهام گرفته شده است [2 ، 19]. برای اهداف عملی ، یک الگوریتم برای شناسایی دوره های گاو نر و خرس در چرخه روند تخمین زده شده ارائه شده است.

سرانجام ، ما یکی از وظایف مهم را در اطلاعات معدن از سری زمانی که استخراج خصوصیات زبانی چرخه روند است ، به کار می بریم. توجه داشته باشید که اخیراً ، اطلاعات زبانی معدن یا خلاصه سری زمانی ، مدتی است که مورد مطالعه قرار گرفته است. رویکردهای مختلفی وجود دارد که به این موضوع پیشنهاد شده است مانند [1 ، 9 ، 15 ، 20 ، 24 ، 28] و جاهای دیگر. با ایجاد انگیزه در تکنیک های منطق طبیعی فازی که برای توصیف رفتار چرخه روند استفاده می شود [15] ، ما یک روش برای استخراج ویژگی های زبانی دوره های گاو نر و خرس در چرخه روند بازار قیمت طلا ایجاد می کنیم و آنها را با جملات نشان می دهیم.

مقاله به شرح زیر ساختار یافته است. بخش بعدی مقدمه مختصری از (درجه بالاتر) انتقال و ابزارهای خاص در منطق طبیعی فازی را ارائه می دهد. سهم اصلی این مقاله در بخش شرح داده شده است. 3 ، جایی که ما چرخه روند داده های قیمت طلا را تجزیه و تحلیل می کنیم. این شامل تخمین چرخه روند ، شناسایی دوره های یکنواخت بر روی آن و توصیف مسیر آن در زبان طبیعی (با جملات) است. آخرین بخش نتیجه گیری است.

مقدمات

اجازه دهید ، و به ترتیب مجموعه اعداد طبیعی ، اعداد صحیح و اعداد واقعی را مشخص کنید.

تبدیل فازی درجه بالاتر

مفهوم اصلی در تئوری تبدیل فازی ، پارتیشن فازی است. به طور استاندارد ، یک پارتیشن فازی مجموعه ای از مجموعه های فازی است که وضعیت Ruspini را برآورده می کند. 1 همراه با توسعه تبدیل فازی ، این مفهوم دارای چندین نسخه اصلاح شده مانند: پارتیشن فازی تعمیم یافته (یکنواخت) [7] ، پارتیشن فازی مجاور [23]. برای اهداف عملی این مقاله ، ما توجه خود را در مورد یک مورد به خصوص ساده ، به نام پارتیشن فازی یکنواخت یکنواخت مثلثی محدود می کنیم.

تعریف 1

بگذارید ، و دو ثابت مثبت H و R چنین باشند. بگذارید مجموعه ای از مجموعه های فازی باشد که توسط آن تعریف شده است

سپس ، یک پارتیشن فازی یکنواخت یکنواخت مثلثی از خط واقعی که توسط سه گانه تعیین می شود ، نامیده می شود. هر مجموعه فازی در این پارتیشن فازی یک عملکرد اساسی نامیده می شود.

توجه داشته باشید که توابع اساسی تعیین شده در تعریف 1 نیازی به عادی بودن ندارند ، زیرا می تواند بیش از یک عملکرد اساسی که اوج آنها را پوشش می دهد ، به طور کلی وجود داشته باشد (به [7] مراجعه کنید).

در دنباله ، از آنجا که بر نتایج نظری مربوط به تبدیل فازی تأثیر نمی گذارد ، به خاطر سادگی ، ما تحقیقات خود را در مورد پارتیشن های فازی محدود می کنیم. علاوه بر این ، ما برطرف می کنیم. بنابراین ، ما مرجع را هم به و هم R در سه گانه حذف می کنیم و فقط با H سر و کار داریم. ما با پهنای باند پارتیشن فازی می نامیم.

تبدیل فازی درجه بالاتر ( F-transform) ، یک روش تقریبی فازی است که می تواند تقریب محلی و جهانی توابع را فراهم کند. مرحله اول ، با نام مستقی م-Transform ، یک عملکرد خاص را به خانواده ای از چند جمله ای درجه تا m تبدیل می کند. این چند جمله ای پیش بینی های متعامد عملکرد داده شده بر روی فضاهای تقریب چند جمله ای مربوط به محصولات داخلی خاص تعریف شده با توجه به عملکردهای اساسی یک پارتیشن فازی است. در زیر ، ما به طور خلاصه نحوه محاسبه مستقیم F-transform یک تابع را معرفی می کنیم.

بگذارید f یک عملکرد یکپارچه یکپارچه Lebesgue محلی باشد و به معنای تعریف یک پارتیشن فازی از دومی باشد. 1. بگذارید توسط 2 تعریف شود

شکل مستقیم F با توجه به خانواده است