از ATR برای از دست دادن استفاده کنید

دامنه متوسط واقعی (ATR) معمولاً برای تنظیم توقف های دنباله دار برای بستن موقعیت ها بر اساس متوسط محدوده واقعی استفاده می شود. معمولاً برای باز کردن موقعیت ها استفاده نمی شود.

نوع شاخص

بازار

همه پول نقد و آینده ، نه گزینه ها.

بهترین کار

همه انواع بازار در بازه های زمانی روزانه و هفتگی ، اگرچه می توان از آن نیز استفاده کرد. با این حال ، بازارهای گرایش بهترین هستند.

فرمول

دامنه متوسط واقعی را محاسبه کرده و سپس با ضرب. برای صعود ، از نزدیک قبلی تفریق کنید. برای یک روند پایین ، به Close قبلی اضافه کنید.

مولفه های

ATR به طور معمول بین دهانه 5 تا 21 دوره استفاده می کند. مبدأ ولز وایلدر با استفاده از 7. چند برابر بین 2. 5 تا 3. 5 ATR و وایلدر پیشنهاد می کند.

همچنین می توانید با انتخاب کادر برای ایجاد یک پالت رنگی ، رنگ را برای خط متوسط محدوده واقعی انتخاب کنید.

با تنظیم نوع نقشه بر روی نقاط یا موج مربع می توان فرمت توقف را تنظیم کرد.

گزینه های بالا/پایین توقف در دوره قبلی را برای روندهای بالا و پایین دوره قبلی برای روند پایین تر قرار می دهد.

تئوری

در صورت حرکت قیمت به روش اشتباه ، تمام توقف ها با قرار دادن سفارشات برای خروج از تجارت ، سعی در محدود کردن ریسک دارند. برخی از معامله گران به سادگی از درصد استفاده می کنند. برخی دیگر از سطح فنی مانند پشتیبانی ، مقاومت و خطوط روند استفاده می کنند. هنوز دیگران با استفاده از شاخص ها و عملکرد قیمت با هم از فرمول های پیچیده استفاده می کنند (اگر نشانگر از X عبور کند ، از آن خارج شوید).

توقف های دنباله دار ATR بر اساس دامنه متوسط واقعی است که خود سعی در در نظر گرفتن تغییرات دوره به دوره و همچنین دامنه دوره فعلی دارد. با این کار ، نوسانات را در ترکیب قرار می دهد تا متوقف شود برای سهام بی ثبات بیشتر گسترده تر است و متوقف می شود برای سهام آرام بخش بیشتر باریک تر است.

تفسیر

میانگین توقف دنباله دار واقعی شبیه به سایر روشهای توقف دنباله دار است. اگر عملکرد قیمت بالاتر از توقف در روند UP و در زیر آن برای روندهای پایین باشد ، موقعیت برگزار می شود. به محض عبور از قیمت ، موقعیت خارج می شود.

NAB روند نزولی خوب را در سمت چپ نمودار نشان می دهد و وقتی قیمت در پایان ژوئیه 2016 پرش کرد. کاهش نتیجه کوتاه مدت بود و توقف برای فروشندگان کوتاه به سرعت فقط با حداقل سود انجام شد.

فاز بعدی آغاز شد اما در اواسط ماه ژوئیه متوقف شد. تجارت به دلیل اینکه به دلیل متوسط دامنه واقعی در گسترده باقی مانده است ، تجارت نگه داشته شده است. همانطور که می بینیم ، سرمایه در طی مرحله مسطح گره خورده بود حتی اگر ضرر واقعی وجود نداشته باشد.

این نشان می دهد که بازارهای گرایش برای این روش بهتر هستند.

ریاضی

tr = دامنه واقعی = تعریف شده به عنوان بزرگترین موارد زیر:

• منهای جریان کمترین میزان فعلی
• منهای جریان فعلی نزدیک قبلی (مقدار مطلق)
• منهای کم فعلی نزدیک قبلی (مقدار مطلق)

ATR = میانگین حرکت ساده TR

توقف دنباله ATR در یک روند رو به رشد بالاترین قیمت نسبت به منهای تعریف شده توسط کاربر (ضرب * ATR) است. اگر قیمت ها همچنان رو به افزایش باشند ، توقف در حال افزایش خواهد بود. با این حال ، اگر قیمت ها صاف شود یا عقب بکشید ، توقف صاف خواهد بود. فقط هنگامی که قیمت زیر خط توقف مسطح فرو می رود ، با توقف بالاتر از قیمت ها به معکوس می چرخد.< Pan> فاز بعدی آغاز شد اما در اواسط ماه ژوئیه متوقف شد. تجارت به دلیل اینکه به دلیل متوسط دامنه واقعی در گسترده باقی مانده است ، تجارت نگه داشته شده است. همانطور که می بینیم ، سرمایه در طی مرحله مسطح گره خورده بود حتی اگر ضرر واقعی وجود نداشته باشد.