آخرین مطالب
امکانات وب
توسعه دهنده: ریچارد ویکوف ؛توبی کرابل. منبع: Crabel ، T. (1990). معاملات روز با الگوهای قیمت کوتاه مدت و بازده بازه باز. Greenville: Traders Press ، Inc. مفهوم: استراتژی تجارت بر اساس الگوهای معکوس. هدف تحقیق: تأیید عملکرد الگوهای معکوس. مشخصات: جدول 1. نتایج: شکل 1-2. تنظیمات تجاری: تنظیم طولانی: حرکت قیمت زیر یک محوری تقاضا (تعریف در جدول 1) با وارونگی به صعود دنبال می شود. تنظیم کوتاه: یک حرکت قیمت بالاتر از یک محور عرضه (تعریف در جدول 1) با وارونگی به نزولی دنبال می شود. ورود به تجارت: ورود طولانی به تجارت: خرید در فضای باز پس از یک راه اندازی طولانی قرار می گیرد. ورود به تجارت کوتاه: فروش در فضای باز پس از یک راه اندازی کوتاه قرار می گیرد. خروج تجارت: جدول 1. نمونه کارها: 42 بازار آینده از چهار بخش اصلی بازار (کالاها ، ارزها ، نرخ بهره و شاخص های سهام). داده ها: 38 سال از سال 1980. پلت فرم آزمایش: MATLAB®.
ii. تست حساسیت
تمام نمودارهای 3 بعدی توسط نمودارهای کانتور 2 بعدی برای فاکتور سود ، نسبت شارپ ، شاخص عملکرد زخم ، CAGR ، حداکثر کاهش ، درصد معاملات سودآور و AVG دنبال می شوند. WIN / AVG. نسبت ضررتصویر نهایی حساسیت منحنی سهام را نشان می دهد.
متغیرهای آزمایش شده: trade_duration & reward_ratio (تعاریف: جدول 1):
شکل 1 |عملکرد نمونه کارها (ورودی ها: جدول 1 ؛ کمیسیون و لغزش: 0 دلار).
جدول 1 |مشخصات استراتژی تجارت.
iiiتست حساسیت با کمیسیون و لغزش
متغیرهای آزمایش شده: trade_duration & reward_ratio (تعاریف: جدول 1):
شکل 2 |عملکرد نمونه کارها (ورودی ها: جدول 1 ؛ کمیسیون و لغزش: 50 دلار دور دور).
IVمعیار
ما استراتژی مورد پایه را در برابر گزینه های دیگر معیار می کنیم:
مورد شماره 1: پاداش_ratio = 2. 0 ؛Trade_duration = بدون محدودیت (مورد پایه). مورد شماره 2: پاداش_راتیو = 3. 0 ؛Trade_Duration = بدون محدودیت. مورد شماره 3: پاداش_راتیو = 4. 0 ؛Trade_Duration = بدون محدودیت. مورد شماره 4: پاداش_راتیو = 8. 0 ؛Trade_Duration = بدون محدودیت.
| اندازه کسری ثابت | مورد 1 | مورد شماره 2 | مورد شماره 3 | مورد شماره 4 |
| سود خالص ($) | (397،595) | (88،035) | 124،012 | 1،441،055 |
| نسبت شارپ | (0. 32) | (0. 03) | 0. 09 | 0. 39 |
| شاخص عملکرد زخم (UPI) | (0. 05) | (0. 01) | 0. 02 | 0. 37 |
| عامل سود | 0. 94 | 0. 99 | 1. 01 | 1. 09 |
| CAGR (٪) | (1. 32) | (0. 24) | 0. 31 | 2. 36 |
| حداکثرکاهش (٪) | (42. 11) | (31. 81) | (27. 83) | (18. 10) |
| درصد معاملات سودآور (٪) | 34. 43 | 30. 45 | 28. 24 | 25. 44 |
| avgWIN / AVG. نسبت ضرر | 1. 78 | 2. 26 | 2. 57 | 3. 19 |
جدول 2 |ورودی ها: جدول 1 ؛اندازه کسری ثابت: 1 ٪ ؛کمیسیون و لغزش: چرخش 50 دلار.
V. رتبه بندی: الگوهای معکوس (قسمت 1) |استراتژی تجارت
آ ب پ ت
viخلاصه
(الف) الگوهای معکوس نسبت به هزینه های تجارت بسیار حساس هستند.(ب) الگوهای معکوس با خروج از هدف بزرگتر ترجیح داده می شود.
قانون CFTC 4. 41: نتایج عملکرد فرضی یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی دارند. بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی ، نتایج شبیه سازی شده نشان دهنده تجارت واقعی نیست. همچنین ، از آنجا که معاملات اجرا نشده است ، نتایج ممکن است تحت تأثیر تأثیر ، در صورت وجود عوامل خاص بازار ، مانند عدم نقدینگی ، تحت تأثیر قرار گرفته باشد. برنامه های تجاری شبیه سازی شده به طور کلی نیز منوط به این واقعیت هستند که آنها با بهره گیری از ضعف طراحی شده اند. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد.
افشای خطر: دولت ایالات متحده نیاز به سلب مسئولیت |قانون CFTC 4. 41 < Pan> V. رتبه بندی: الگوهای معکوس (قسمت 1) |استراتژی تجارت
پلتفرم های تجاری...
برچسب : نویسنده : مریم کاویانی بازدید : 27
