مقالاتی از شارپ [1] ، لینتنر [2] و هاستی [3] مفاهیم ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک مرتبط با نرخ بازده نمونه کارها را معرفی می کنند. تعریف ریسک به عنوان تغییر در بازده نمونه کارها ، چنین ریسکی شامل دو عنصر است:

1. ریسک یا تنوع سیستماتیک ، که متغیرهای نرخ بازده نمونه کارها با نرخ بازده بازار است.

2. خطر یا تنوع غیر سیستماتیک ، که تفاوت بین تنوع نمونه کارها و تنوع سیستماتیک است. از این رو تنوع غیر سیستماتیک به دلیل ویژگی های اوراق بهادار فردی تغییر می کند.

جایزه Trefftzs را تایپ کنید اطلاعات مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، دوره 6 ، شماره 2 ، مارس 1971 ، صص 785 - 796 کپی رایت کپی رایت © دانشکده مدیریت بازرگانی ، دانشگاه واشنگتن 1971

گزینه های دسترسی

با استفاده از یکی از گزینه های دسترسی در زیر ، به نسخه کامل این محتوا دسترسی پیدا کنید.(گزینه های ورود به سیستم دسترسی به نهادی یا شخصی را بررسی می کنند. در صورت دسترسی به محتوا ممکن است نیاز به خرید داشته باشد.)

منابع

[1] شارپ ، دبلیو دبلیو دبلیو ، "قیمت دارایی سرمایه: نظریه تعادل بازار تحت شرایط خطر ،" مجله مالی ، جلد. XIX (سپتامبر 1964) ، صص 426 - 442. Google Scholar

[2] Lintner ، J. ، "قیمت های امنیتی ، خطر و حداکثر دستاوردهای از تنوع ،" مجله مالی ، جلد. XX (دسامبر 1965) ، صص 587 - 615. Google Scholar

[3] Hastie ، K. L. ، "تعیین سیاست بهینه سرمایه گذاری" ، علوم مدیریت ، جلد. 13 (اوت 1967) ، صص B-757 - B-774 . CrossRefGoogle Scholar

[4] Evans ، J. L. ، and Archer ، S. H. ، "تنوع و کاهش پراکندگی" ، مجله مالی ، جلد. XXIII (دسامبر 1968) ، صص 761 - 767. Google Scholar

ذکر شده توسط

ذکر شده توسط

9

استنادهای CrossRef

این مقاله توسط انتشارات زیر ذکر شده است. این لیست بر اساس داده های ارائه شده توسط CrossRef تولید می شود.

ایوانز ، جان ال. 1975. بررسی اصل تنوع. مجله مالی و حسابداری تجارت ، جلد. 2 ، مسئله2 ، ص. 243

اشمیت ، راینهارد 1976. سرمایه گذاری und und Investionspolitik Privater und öffentlicher Unteehmen. پ. 167

Kühn ، R. 1978. Vorträge der Jahrestagung 1977 / مقالات جلسه سالانه 1977 DGOR. پ. 181

Fung ، W. K. H. 1979. در مورد روند کاهش ریسک از طریق تنوع. مجله بانکی و دارایی ، جلد. 3 ، مسئله3 ، ص. 281

لوید ، ویلیام پی. هند ، جان اچ. و مودانی ، نیروی دریایی K. 1981. تأثیر قوانین ساخت و ساز نمونه کارها بر رابطه بین اندازه نمونه کارها و تنوع مؤثر. مجله تحقیقات مالی ، جلد. 4 ، مسئله3 ، ص. 183

لوید ، ویلیام پی و گلدشتاین ، استیون جی. 1982. شبیه سازی بازده نمونه کارها: تعداد متفاوتی از اوراق بهادار و دوره های برگزاری. مجله تحقیقات مالی ، جلد. 5 ، مسئله1 ، ص. 27.

Lhabitant ، François-Serge and Lea ، Michelle 2002. تنوع صندوق پرچین. مجله سرمایه گذاری های جایگزین ، جلد. 5 ، مسئله3 ، ص. 23.

Lhabitant ، François-Serge and Laporte ، Nicolas 2006. صندوق های صندوق های تامینی. پ. 135

Ngo ، Vu Minh Nguyen ، Huan Huu و Van Nguyen ، Phuc 2023. آیا یادگیری تقویت کننده از یادگیری عمیق و مدلهای بهینه سازی نمونه کارها سنتی در مرزهای مرزی و توسعه یافته است؟بشرتحقیقات در تجارت و دارایی بین المللی ، جلد. 65 ، مسئله.، پ. 101936. مجله تحقیقات مالی ، جلد. 4 ، مسئله3 ، ص. 183