معاملات با نسبت ریسک به پاداش بد

من 300 معاملات انجام دادم تا بهترین نسبت ریسک پاداش را در معاملات پیدا کنم ، بنابراین لازم نیست. تصور کنید که بیل اولین کسی است که شرط می بندد که این سکه روی سر قرار می گیرد. سپس بیل دوم وجود دارد ، که شرط می بندد که سکه روی دم خواهد بود. اگر سکه روی سر آنها فرود بیاید ، صورتحساب اول 10 دلار دریافت می کند. و اگر شرط بندی را از دست بدهد ، بیل اول باید 10 دلار از جیب خودش بدهد.

هنگامی که آنها سکه را می چرخانند ، روی دم قرار می گیرد. از آنجا که روی دم قرار گرفت ، صورتحساب اول باید 10 دلار بپردازد. بیل اول با ضرر به خانه نمی رود ، بنابراین آنها دوباره سکه را می چرخانند و این بار سکه در واقع روی سر قرار می گیرد و بیل 10 دلار می دهد. در این مثال ، بیل اول به همان مبلغی که در صورت برنده شدن می خواهد به همان میزان خطرناک باشد. به عبارت دیگر ، نسبت خطر پاداش 1 است.

اکنون ، همه ما می دانیم که احتمال فرود سکه منصفانه روی سرها 50 درصد است. بنابراین در دراز مدت ، بیل اول از دست دادن پول نیست ، اما او نیز قصد کسب درآمد ندارد.

حالا بیایید بگوییم سکه منصفانه نیست. بیایید بگوییم که سکه کمی خم شده است ، و اگر آن را تلنگر بزنید ، شانس بالاتری برای فرود روی سر دارد. بیایید بگوییم که احتمال این فرود سکه سفت و سخت روی سرها 60 درصد است. حال اگر صورتحساب اولین شرط بندی روی سرها با نسبت خطر 1 تا 1 پاداش باشد ، او به احتمال زیاد در دراز مدت درآمد کسب می کند. در این سناریو ، بیل اول حاشیه ای دارد. یا به عبارت دیگر ، بیل اول نرخ برد بالایی دارد.

اما بگذارید بگوییم که او لبه ای ندارد. بیایید بگوییم که این یک سکه عادلانه است ، احتمال پیروزی 50 درصد است. اما این بار ، بیل اول اگر درست است 20 دلار دریافت می کند و اگر اشتباه کند ، بیل اول تنها 10 دلار از دست می دهد. و همانطور که از قبل می توانید بگویید ، در این سناریو ، بیل اول به احتمال زیاد در دراز مدت سود کسب می کند ، زیرا او بیشتر از خطر بالقوه پیروز می شود. به عبارت دیگر ، نسبت ریسک پاداش 2 به 1 با نرخ پیروزی 50 درصد است.

در سناریوی اول ، لبه بالایی بود. و در سناریوی دوم ، لبه نسبت خطر بالایی بود.

در بازار فارکس و بورس، ما به دنبال مزیتی هستیم که در بلندمدت ما را به درآمد برساند. اما در واقعیت، بازار فارکس و بورس مانند یک سکه پرتاب نیستند. در اینجا، اگر نسبت ریسک پاداش خود را افزایش دهید، نرخ برد کاهش می یابد. و اگر سعی کنید نرخ برد را افزایش دهید، نسبت ریسک پاداش کاهش می یابد. اما همیشه به این سادگی نیست. از اولین ویدیو در کانال تریدینگ راش، من در حین تست کردن استراتژی ها 100 بار از نسبت ریسک پاداش 1. 5 به 1 توصیه و استفاده کرده ام. اکثر استراتژی های معاملاتی نرخ برد خوبی داشتند و پس از 100 معامله پول خوبی به دست آوردند. اما اگر از نسبت ریسک پاداش 2 به 1 یا 1 به 1 استفاده می کردیم چه اتفاقی می افتاد؟آیا اگر نسبت ریسک پاداش را به هم بزنیم، پول بیشتری به دست خواهیم آورد؟بهترین نسبت ریسک پاداش چیست؟

برای اینکه بفهمم، 300 معامله انجام دادم، و این اتفاق افتاد.

اگر مشترک کانال تریدینگ راش هستید، احتمالا استراتژی معاملاتی چرخه روند شاف را به خاطر دارید. اگر به وب سایت رسمی تجارت راش بیایید، متوجه می شوید که از بالا، درست بالای ابر ایچیموکو، و پایین تر از MACD و استراتژی معاملاتی تصادفی، در رتبه پنجم قرار دارد.

وقتی 100 بار آن استراتژی معاملاتی را آزمایش کردم، 100 معامله با ریسک پاداش 1. 5 به 1 انجام دادم. بنابراین ما آن داده ها را داریم، و از قبل می دانیم که با نسبت ریسک پاداش 1. 5 به 1، استراتژی تجارت چرخه روند شاف تقریباً 50 درصد نرخ برد دریافت می کند و در برنامه Trading Rush، سود 2500 به دست آورده است. حالا این را نگه دارید. یک لحظه در ذهن

و اکنون، بیایید آن استراتژی را دوباره با نسبت ریسک پاداش 2 به 1 و دوباره با نسبت ریسک پاداش 1 به 1 آزمایش کنیم تا ببینیم آیا سود نهایی بیش از 2500 است یا خیر.

بنابراین ابتدا 100 معامله با نسبت ریسک پاداش 2 به 1 انجام دادم و این اتفاق افتاد.

شماره 1. اکنون Schaff Trend Cycle یک استراتژی معاملاتی سودآور است، بنابراین ما انتظار داریم نمودار سود در برنامه Trading Rush در جهت صعودی باشد. و همانطور که می بینید، خط سود نوسان بالاتری را ایجاد کرد و بسیار شبیه به نمودارهای فارکس و سهام با روند صعودی بود. از آنجایی که نسبت ریسک پاداش را افزایش دادیم، انتظار کاهش نرخ برد را داریم. و همانطور که می بینید، در پایان، چرخه روند شاف با نسبت ریسک پاداش 2 به 1، نرخ برد تقریبی 42 درصد را به دست آورد. ما در یک لحظه عدد سود را مقایسه کرده و در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

اما اکنون، بیایید استراتژی چرخه روند شاف را با نسبت ریسک پاداش 1 به 1 آزمایش کنیم.

این بار ، از آنجا که ما پتانسیل سود را در هر تجارت کاهش دادیم ، انتظار داریم نرخ پیروزی افزایش یابد. نمودار سود در جهت رو به بالا قرار گرفت ، اما به نظر نمی رسید به عنوان نمودار سود نسبت ریسک 2 به 1 پاداش خوب باشد. وقتی 2 برابر سود بیشتری کسب کردیم ، تجارت برنده 2 تجارت را از دست داد. اما در اینجا ، از آنجا که ما به همان میزان ضرر بالقوه پیروز می شویم ، خط سود گاهی اوقات در جهت جانبی پیش می رفت. اما از آنجا که ما می دانیم که چرخه روند شف کار می کند ، انتظار داشتیم روند کلی بالا برود ، و این کار را انجام داد. چرخه روند SCHAFF با نسبت ریسک 1 تا 1 پاداش ، نرخ پیروزی تقریبی 55 درصد را کسب کرد.

و اکنون ، اگر سه نسبت ریسک پاداش را در کنار هم مقایسه کنیم ، متوجه می شوید که نرخ برد با نسبت ریسک پاداش 2 به 1 42 درصد است که 8 درصد پایین تر از نرخ برد ما با 1. 5 به 1 استنسبت خطر پاداش. و ، نرخ برد با نسبت ریسک پاداش 1 به 1 ، تنها 5 درصد بیشتر از نرخ برد ما با نسبت ریسک 1. 5 به 1 بود.

اما این بخش جالب نیست! جالب اینجاست که سود با نسبت ریسک 2 به 1 پاداش ، تنها 100 دلار بیشتر از سود حاصل با نسبت 1. 5 به 1 پاداش بود. اما از طرف دیگر ، سود با نسبت ریسک 1 تا 1 پاداش ، تنها 1000 دلار بود که 1500 دلار کمتر از سود ما با نسبت ریسک 1. 5 به 1 است.

پس اینجا چه خبر است؟ما انتظار داشتیم که سود کمی متفاوت باشد ، اما سود 1 تا 1 ریسک پاداش به دست آمده بسیار متفاوت از آنچه انتظار داشتیم است.

روی کاغذ ، ما انتظار داریم که اگر به ترتیب افزایش و کاهش نسبت خطر پاداش ، نرخ پیروزی پایین بیاید و بالا برود. اما در واقعیت ، از آنجا که بیشتر ما در جهت این روند تجارت می کنیم ، و از آنجا که در فیلم قبلی ، ما استراتژی چرخه روند Schaff را به عنوان یک استراتژی زیر ایجاد کردیم ، آنچه اتفاق می افتد ، نسبت های ریسک پاداش مانند 2 به 1 و 1. 5 به1 ، به احتمال زیاد این حرکت قیمت مناسب را در جهت ورودی ضبط می کند. به این دلیل است که ، در یک روند ، قیمت احتمال بیشتری برای ادامه حرکت بیشتر در جهت روند دارد ، مگر اینکه هیچ گونه راهپیمایی وجود نداشته باشد. از طرف دیگر نسبت خطر پاداش 1 به 1 ، با استفاده از سود زودتر از جدول ، این حرکات بزرگ را از دست نمی دهد. به یاد داشته باشید که تمام 300 معاملات در همان ساختار بازار انجام شده است. اما نسبت 2 تا 1 و 1. 5 به 1 باعث می شد که به طور مداوم از نسبت 1 به 1 پول درآمد و نمودارهای سود آنها بسیار شبیه به نظر می رسید.

نسبت ریسک پاداش 2 به 1 پول بیشتری از نسبت 1. 5 به 1 ندارد ، به این دلیل که قیمت هر بار یک حرکت بزرگ انجام نمی دهد.

بنابراین نتیجه گیری چیست؟اگر این روند واقعاً قوی باشد ، یا انتظار یک حرکت قوی در یک جهت را دارید ، ایده خوبی است که از نسبت خطر پاداش 2 به 1 استفاده کنید. اگر در مورد ورود خود شک دارید یا روند آن خوب نیست ، ایده خوبی است که برای افزایش نرخ پیروزی از نسبت خطر پاداش 1 به 1 استفاده کنید. و از آنجا که نسبت خطر پاداش 1. 5 تا 1 نرخ پیروزی خوبی داشت و سود خوبی کسب کرد ، ایده خوبی است که در یک روند خوب از نسبت خطر 1. 5 به 1 پاداش استفاده کنید.

اکنون ، به یاد داشته باشید که حتی اگر نسبت ریسک پاداش 1 تا 1 سود خوبی کسب نکرد ، به این معنی نیست که باید کاملاً از آن جلوگیری کنید. اگر برخی از فیلم های تجاری زنده را تماشا کرده اید یا از کانال تجاری Rush در Patreon پشتیبانی می کنید ، می دانید که چگونه از نسبت خطر پاداش پایین تر مانند 1 به 1 استفاده می کنم تا شانس پیروزی در هنگام خوب بودن بازار را افزایش دهم.

مدتها پیش یک آزمایش مشابه انجام دادم و بعد از فهمیدن اینکه نسبت خطر 1. 5 تا 1 پاداش نقطه شیرین است ، من تا به امروز از آن استفاده کرده ام. و اگر مشترک کانال تجاری Rush هستید ، از قبل می دانید که من از اولین ویدیوی این کانال از نسبت ریسک 1. 5 به 1 استفاده کرده ام. در واقع ، من قبلاً نرخ پیروزی تقریبی اکثر استراتژی های معاملاتی را که در کانال Rush Rush آزمایش کرده ام می دانستم

زیرا من سالها پیش آنها را آزمایش کردم. به جز کانال Donchian. استراتژی تجارت کانال Donchian جای تعجب داشت. این میزان برنده بسیار بالایی از 58 درصد است که بسیار نزدیک به بالاترین استراتژی معاملات نرخ پیروزی است که ما آزمایش کرده ایم.

اگر می خواهید آن استراتژی با نرخ پیروزی بالا را ببینید یا می خواهید نرخ پیروزی استراتژی های معاملاتی بیشتر را ببینید ، در کانال Rush Trading مشترک شوید و زنگ اعلان را زنگ بزنید. از این گذشته ، شما نمی خواهید با چیزی که در دراز مدت کار نمی کند ، پول خود را به خطر بیاندازید. از کانال در Patreon پشتیبانی کنید تا سیگنال های فرصت تجارت را بدست آورید و تجزیه و تحلیل تجارت عمیق را ببینید. ممنون از ملاحظه تان.