OBV و RSI یک سیستم معاملاتی متقاطع MA

این آموزش نمونه‌ای از سیستمی را نشان می‌دهد که معامله‌گران نوسان می‌توانند از آن برای ایجاد یک سیستم سودآور فارکس استفاده کنند. بر اساس استراتژی سهام محبوب، که در آن سرمایه گذاران سهام از حجم ها برای پیش بینی جهت قیمت استفاده می کنند، بر اساس مفهوم "حجم ها همیشه مقدم بر قیمت هستند"، در بازار فارکس، هیچ اتاق پایاپای مرکزی وجود ندارد که در آن حجم ها تجمیع شود، بنابراین از یک اندیکاتور استفاده می کنیم کهحجم ها را برآورد خواهد کرد. این اندیکاتور به عنوان On Balance Volume شناخته می شود.

سپس این اندیکاتور با RSI و سیستم متقاطع میانگین متحرک ترکیب می شود تا یک سیستم فارکس را تشکیل دهد. تنظیمات Indicator عبارتند از:

1. 5 و 7 LWMA، میانگین های متحرک وزنی خطی
2. RSI 14
3. OBV

بازه زمانی: نمودار 4 ساعته

سیگنال ورودی

• هر دو MA اشاره به بالا
• RSI بالای 50
• OBV در یک خط روند صعودی قرار دارد یا خط روند نزولی را شکسته است

• هر دو MA با اشاره به پایین
• RSI زیر 50
• OBV در یک خط روند نزولی قرار دارد یا خط روند صعودی شکسته است

سیگنال خروج

·خط روند OBV شکسته شده است

· RSI سیگنال مخالف را می دهد - متقاطع علامت مرکزی 50

می‌توانید درباره نوشتن قوانین سیستم، نوشتن قوانین سیستم و تولید سیگنال‌ها بیشتر بخوانید

همچنین می‌توانید درباره سایر استراتژی‌های فارکس بخوانید: فهرست استراتژی‌ها

نمونه ای از نحوه تولید سیگنال با این سیستم

قبل از مشاهده مثال‌های زیر، با استفاده از مثال‌های سود 138 پیپ و 177 پیپ، باید مفهوم حجم‌ها قبل از قیمت و شاخص حجم در تعادل را بیاموزید.

On Balance Volume از حجم ها برای اندازه گیری پول وارد شده به یک ارز یا پولی که از یک ارز خارج می شود استفاده می کند.

شاخص OBV که بیشتر برای تجزیه و تحلیل سهام استفاده می شود. مفهوم پشت سر حجم موجود این است که حجم همیشه مقدم بر قیمت است و وقتی نوبت به تجزیه و تحلیل جهت یک ابزار مالی می‌رسد، چه یک سهم یا یک جفت ارز باشد، هیچ چیز برای این تحلیل مهم‌تر از درک حجم‌هایی نیست که در داخل و خارج از یک ابزار جریان می‌یابد. واحد پول. این حجم‌ها می‌توانند بر حسب پول در فارکس باشند، زیرا نمودارها بر اساس داده‌های تیک حرکت می‌کنند، هر چه پول در یک ارز بیشتر باشد، داده‌های تیک بیشتر است، بنابراین حجم‌ها در فارکس تعداد داده‌های تیک شرکت‌کننده در یک جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کنند.

On Balance Volume به عنوان یک شاخص پیشرو عمل می کند که به فرد ایده می دهد که چقدر فشار خرید یا فشار فروش به یک ارز منتقل می شود. و از آنجایی که حجم ها مقدم بر قیمت هستند، این می تواند به عنوان یک شاخص خوب برای نشان دادن احساسات عمومی سرمایه گذاران استفاده شود.

برای یک سیستم فارکس، شاخص های مورد نیاز به طور متفاوتی محاسبه می شوند. به عنوان مثال سیستم ما بر اساس

· RSI - نشانگر حرکت

· ma - نشانگر مبتنی بر جهت

· Obv - نشانگر مبتنی بر حجم

سیستمی مانند این با در نظر گرفتن سه روش محاسبه متفاوت ، بر خلاف استفاده از 3 نوسان ساز که بر اساس همان روش محاسبه می دهند ، تصویر کلی خوبی از حرکت بازار را ارائه می دهد.

OBV حجم کنه ارز را برای هر شمعدان اندازه گیری می کند. اگر از چارچوب زمانی نمودار 1 ساعته استفاده می کنید ، حجم کل حجم کل را برای 1 ساعت اندازه گیری می کند. اگر از نمودارهای روز استفاده می کنید ، حجم کل حجم ارز را برای کل روز اندازه گیری می کند.

با این حال ، نشانگر حجم جهت حجم را نشان نمی دهد ، فقط با رنگ ها برای شمعدان های مختلف ، سبز برای شمعدان های صعودی و قرمز برای شمعدان های نزولی متفاوت است.

این جایی است که حجم تعادل وارد می شود و جهت را به حجم اضافه می کند و جهت کلی را نشان می دهد که حجم ها در جریان هستند ، چه از طریق یا خارج از ارز.

حجم قبل از قیمت

حجم همیشه پیش از قیمت است ، این باعث می شود حجم به یک شاخص پیشرو باشد. دانستن چگونگی تفسیر این امر به یک معامله گر کمک می کند تا تصمیم گیری های بهتری را در هنگام پیش بینی پیش بینی کند که مسیر بازار به سمت بعدی حرکت می کند.

با افزایش حجم ، نشان می دهد که پول در حال شروع به جریان ارز است. از آنجا که حجم قبل از قیمت خواهد بود ، نکته بعدی این است که ارزش یک ارز بالا می رود. هنگامی که OBV در حال بالا رفتن است ، نشان می دهد که خریداران بیشتری برای خرید ارز نسبت به فروشندگان می فروشند.

هنگامی که حجم سقوط می کند ، نشان می دهد که پول شروع به جریان از ارز می کند. از آنجا که حجم قبل از قیمت خواهد بود ، نکته بعدی این است که ارزش یک ارز پایین می آید. هنگامی که OBV در حال پایین آمدن است ، نشان می دهد که حجم معاملات بیشتر از طولانی مدت است.

پس از آن ، هنگامی که یک خط روند نزولی از Obv شکسته می شود ، نشان می دهد که فروشندگان شروع به سودآوری می کنند و سفارشات خود را می بندند.

به همین ترتیب وقتی خط روند صعودی OBV شکسته می شود ، نشان می دهد که خریداران شروع به بستن موقعیت های طولانی خود می کنند و سود خود را می گیرند.

از آنجا که حجم On Balance جهت را به حجم اضافه می کند و یک جهت کلی را تشکیل می دهد ، یک معامله گر می تواند این دو ، جهت قیمت و جهت Obv را مقایسه کند. جهت این دو باید مطابقت داشته باشد اما در صورت قطع ارتباط بین این دو ، باید توجه داشته باشید که بدانید چه موقع از بازار خارج شوید یا چه موقع سفارش را باز کنید.

در حجم تعادل یک شاخص پیشرو است و یک معامله گر با استفاده از این شاخص می تواند از ورود به بازار جلوگیری کند. این نشانگر همچنین یک شاخص خوب برای نشان دادن چه زمانی سود به اندازه کافی زودتر از قبل است که بازار تمام سود شما را از بین ببرد.

تشکیل شاخص

Obv افزودنی تجمعی و تفریق حجم بر اساس جهت قیمت است.

جهت رو به بالا - اضافه می کند حجم/ نشانگر به بالا حرکت می کند

جهت رو به پایین - حجم/ نشانگر تفریق به بالا حرکت می کند

بازار جانبی/بازار دامنه - شاخص حرکت می کند

از آنجا که قیمت به صورت زیگزاگ حرکت می کند ، Obv نیز به صورت زیگزاگ تشکیل می شود

خطوط روند قیمت

بیشتر معامله گران از این موارد برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند.

برای سیستم ما باید از شاخص OBR برای تأیید این سیگنال های فروش از خطوط روند قیمت استفاده کنیم.

ما باید یک خط روند را هم از قیمت و هم در شاخص ترسیم کنیم. اگر هر دو سیگنال یکسانی را بسته به جهت می دهیم یا می فروشیم.

از این استراتژی برای تعیین دو چیز استفاده می شود.

ادامه جهت فعلی بازار

معکوس جهت فعلی بازار

نمونه ای از این استراتژی

1. بازار نزولی نزولی

در نمودار فوق ، نیمه اول این جفت ارز نزولی است. این را می توان با خط روند قیمت نشان داد که جهت نزولی را نشان می دهد. این خط روند رو به پایین نیز توسط خط روند نزولی روی شاخص تأیید می شود-تا زمانی که این دو در یک جهت حرکت کنند ، جهت ارز با قاطعیت به سمت پایین باقی می ماند.

از آنجا که حجم قبل از قیمت ، می توان معاملات کوتاه خود را ادامه داد زیرا جهت بازار معکوس نخواهد شد ، قبل از اینکه Obv هشدار دهد.

در نیمی از این نمودار یک معکوس بازار وجود داشت که توسط خط عمودی مشخص شده است. این سیگنال واژگونی هنگامی که یک استراحت خط روند وجود داشته باشد ، همانطور که در نمودار نشان داده شده است ، ایجاد شد.

از نمودار می بینید که OBV درست قبل از اینکه خط روند قیمت شکسته شود ، سیگنال معکوس را ایجاد می کند. اگر یک فروش باز داشتید ، این جایی است که می توانستید تمام معاملات خود را بسته کنید.

3. بازار صعودی به سمت بالا

تجارت معکوس بازار گاهی اوقات مشکل است ، اما سیگنال معکوس تولید شده در بالا در زمان بهینه تولید می شود و قیمت پس از تولید این سیگنال وارونگی همچنان به سمت بالا می رود.

برای این کار شما به تازگی ارز را خریداری می کردید وقتی که دو خط روند به سمت بالا شکسته شدند و سیگنال خرید را به سمت بالا می کشیدند. این خرید همچنین یک سیگنال خوب بود به این دلیل که حجم تعادل در زمان شکسته شدن خط روند نزولی ، یک خط روند رو به بالا را تشکیل داده بود.

خط روند جدید به سمت بالا ، جهت بازار را به عنوان خرید تأیید کرد و معامله گران بیشتر سفارشات خرید را باز می کنند و تا زمانی که در آن نگه داشته می شود ، همانطور که در مثال بالا انجام شد ، قیمت آن به سمت بالا ادامه خواهد یافت.

پس از این سیگنال ، می بینید که بعداً قیمت یک خط روند رو به بالا را تشکیل داد که با خط روند رو به بالا مطابقت داشت. تا زمانی که این دو به سمت بالا حرکت کنند ، بازار کاملاً به سمت بالا بود.

شلاق

4- در پایان این جهت به سمت بالا ، Obv یک شلاق به دست آورد که گویی خط رو به بالا را می شکند. با این حال ، حتی اگر به دلیل این سیگنال جدید که همانطور که در بالا نشان داده شده بود ، تجارت کوتاهی را باز کرده اید ، می توانستید به سرعت سفارشات فروش خود را قبل از معکوس بسته بندی کنید زیرا OBV به زودی این خط روند رو به پایین را همانطور که در بالا نشان داده شده بود ، شکست و بنابراین تجارت فروشاین شکل گیری اکنون معتبر نیست.

نکته ای که یک مورد باید یاد بگیرد که مانند هر استراتژی دیگر فارکس از آن جلوگیری کند این است که ممکن است Whipsaws تولید شود. بهترین راه برای جلوگیری از این امر ، خروج به محض شکسته شدن خط روند Obv به خصوص هنگام تجارت سیگنال های وارونگی است.

برای مثال فوق پس از خروج از تجارت کوتاه ، پس از شکسته شدن خط روند جدید ، نشان می دهد که هنوز خریداران بیشتری در این ارز وجود داشته اند و بهتر است از هرگونه معاملات معکوس که ممکن است باز کرده باشید خارج شوید ، این به این دلیل است که به این دلیل است کهقیمت ممکن است به سمت بالا حرکت کند ، همانطور که توسط شاخص در حال حرکت به سمت بالا نشان داده شده است.

از آنجا که OBV حتی پس از لمس و نقض آن هنوز هم بالا رفته است ، خط روند رو به بالا هنوز هم نگه داشته می شود ، بنابراین جهت صعودی صعودی مطابق با تجزیه و تحلیل ما هنوز دست نخورده است و هرگونه معاملات بیشتر در اینجا هنوز هم خریداری می شود. این که آیا سیستم درست است (من شرط می بندم 100 دلار دلار آن باشد) من نمی دانم ، این جفت ارز نمودار روز USDJPY است ، تاریخ این است: 05-MARCH-2013 ، Metatrader 4 را دریافت کنید و بررسی کنید که آیا سیستم این یک را درست کرده استنمودار USDJPY. اما من می توانم شرط بندی کنم که این شاخص به شدت به سمت بالا منتقل شده و قیمت قبل از آن است ، بنابراین به زودی قیمت نیز به شدت بالا می رود.

شما می توانید از آن در هر بازه زمانی استفاده کنید ، اما برای این سیستم بهترین بازه های زمانی برای تجارت این استراتژی نمودار 1 ساعته ، نمودار 4 ساعته و نمودار روز است. نمودار 4 ساعت دقیق ترین با این روش برخی از جفت های ارز با استراتژی خوب هستند ، سایر جفت ها برای این استراتژی مبتنی بر حجم بهترین هستند زیرا حجم معاملات زیادی دارند. 1 ساعت با این استراتژی برای معامله گران روز که فقط ساعت ها معاملات را باز می کنند خوب است ، روش نوسان با این استراتژی برای انجام معاملات نیاز به سرمایه بیشتری دارد.

فروش سیگنال

این سیستم همانطور که در زیر آمده است ، فروش مناسبی را در GBPCHF ایجاد کرد

از تصویر فوق ، GBP USD سپس در حدود 174 پیپ پایین رفت ، این سیستم توانست با نسبت پاداش بالا به ریسک ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ، در بهترین زمان فروش تولید کند.

این سیستم همچنین پس از شکسته شدن این خط پایین آمدن روی Obv ، سیگنال خروج را ارائه داد. قیمت پس از آن به سمت بالا جمع شد و پس از آن یک فروش دیگر اندکی پس از آن تولید شد که توسط خط عمودی فوق نشان داده شده است.

سیگنال فروش GBPUSD

از تصویر زیر فروش در GBPUSD تولید شد

هنگامی که سیگنال خروج توسط نشانگر همانطور که در زیر نشان داده شده است ، یک جفت ارز یکسان نگه داشته می شود ، همانطور که در زیر نشان داده شده است ، مکان مناسبی برای سود 138 پیپ

پس از تولید سیگنال خروج ، یک معامله گر باید سریع سود را بدست آورد ، اگرچه این فقط یک اصلاح همانطور که در زیر نشان داده شده بود و به محض چند ساعت سیگنال فروش دیگری توسط سیستم و نشانگر حجم تعادل ایجاد می شد. با ترسیم یک خط روند صعودی برای این اصلاح ، تشخیص می دهید که یک سیگنال فروش جدید قبلاً توسط این سیستم ایجاد شده است.

خط روند کشیده شده در Obv با ایجاد سیگنال فروش جدید.

سیگنال تولید شده در بالا نیز هنگامی که GPBUSD به سمت پایین رفت ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، سود خوبی کسب کرد.

سیگنال فروش EURUSD

پس از چند ساعت 177 پیپ سود کسب کنید ، سیگنال خروج ایجاد می شود که خط پایین آمدن OBV با سطح سود سود می آید ، اگرچه سیگنال بعدی تولید شده مانند یک خرید به نظر می رسد ، روند هنوز به سمت پایین است.

پس از چند ساعت 177 پیپ سود کسب کنید ، سیگنال خروج ایجاد شده در هنگام شکسته شدن خط پایین آمدن Obv ، این زمان برای سودآوری بود.